Симулируйте Убавляет, Хестон и демонстрационные пути к CIR квадратично-экспоненциальной схемой дискретизации
[
симулирует Paths
,Times
,Z
] = simByQuadExp(MDL
,NPeriods
)NTrials
демонстрационные пути модели Хестона, управляемой двумя источниками Броуновского движения риска или моделью CIR, управляемой одним источником Броуновского движения риска. И модели Хестона и Bates аппроксимируют стохастические процессы непрерывного времени квадратично-экспоненциальной схемой дискретизации. simByQuadExp
симуляция выводит непосредственно из стохастического дифференциального уравнения движения; процесс дискретного времени приближается к истинному процессу непрерывного времени только в пределе как DeltaTimes
нуль подходов.
[
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Paths
,Times
,Z
] = simByQuadExp(___,Name,Value
)
[
симулирует Paths
,Times
,Z
,N
] = simByQuadExp(MDL
,NPeriods
)NTrials
демонстрационные пути модели Bates, управляемой двумя источниками Броуновского движения риска, аппроксимируя стохастические процессы непрерывного времени квадратично-экспоненциальной схемой дискретизации. simByQuadExp
симуляция выводит непосредственно из стохастического дифференциального уравнения движения; процесс дискретного времени приближается к истинному процессу непрерывного времени только в пределе как DeltaTimes
нуль подходов.
[1] Андерсен, Леиф. “Простая и Эффективная Симуляция Хестона Стохастическая Модель Энергозависимости”. Журнал Вычислительных Финансов 11, № 3 (март 2008): 1–42.
[2] Broadie, M. и О. Кая. “Точная симуляция греков опции в соответствии со стохастическими моделями диффузии энергозависимости и скачка”. В продолжениях 2 004 зимних конференций по симуляции, 2004., 2:535–43. Вашингтон, округ Колумбия: IEEE, 2004.
[3] Broadie, Марк и Езгюр Кая. “Точная Симуляция Стохастической Энергозависимости и Другие Аффинные Диффузионные процессы Скачка”. Исследование операций 54, № 2 (апрель 2006): 217–31.
bates
| cir
| heston
| simByEuler
| simByTransition