sdeld
класс выводит из sdeddo
класс. sdeld
объекты позволяют вам симулировать коррелируемые пути NVars
переменные состояния описали в линейной форме уровня дрейфа:
sdeld
объекты обеспечивают параметрическую альтернативу возвращающейся среднее значение форме дрейфа, как обсуждено в Примере: Модели SDEMRD. Они также обеспечивают альтернативный интерфейс к sdeddo
родительский класс, потому что можно создать объект, сначала не имея необходимость создать его дрейф и компоненты уровня диффузии.
Создайте ту же модель как в Примере: Основывайте Модели SDE с помощью sdeld
:
obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3) % (A, B, Alpha, Sigma)
obj = Class SDELD: SDE with Linear Drift ---------------------------------------- Dimensions: State = 1, Brownian = 1 ---------------------------------------- StartTime: 0 StartState: 1 Correlation: 1 Drift: drift rate function F(t,X(t)) Diffusion: diffusion rate function G(t,X(t)) Simulation: simulation method/function simByEuler A: 0 B: 0.1 Alpha: 1 Sigma: 0.3
bates
| bm
| cev
| cir
| diffusion
| drift
| gbm
| heston
| hwv
| interpolate
| merton
| sde
| sdeddo
| sdeld
| sdemrd
| simByEuler
| simByQuadExp
| simBySolution
| simBySolution
| simulate
| ts2func