cfdatesq

Даты квазикупона безопасности фиксированного дохода

свернуть все на странице

Синтаксис

QuasiCouponDates = cfdatesq(Settle,Maturity)
QuasiCouponDates = cfdatesq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,PeriodsBeforeSettle,PeriodsAfterMaturity)

Описание

пример

QuasiCouponDates = cfdatesq(Settle,Maturity) возвращает матрицу дат квазикупона, описанных в последовательном формате даты (значение по умолчанию) или формат datetime (если какие-либо входные параметры находятся в формате datetime).

Последовательные даты квазикупона определяют длину стандартного периода купона для безопасности фиксированного дохода интереса и не обязательно совпадают с фактическими датами купонного платежа. Даты квазикупона определяются независимо от того, нормальны ли первые или последние периоды купона, долго, или коротки.

QuasiCouponDates имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяются максимальным количеством дат квазикупона, требуемых содержать портфель связи. NaNs дополнены для связей, которые имеют меньше, чем даты квазикупона максимального количества. По умолчанию даты квазикупона после урегулирования и на или предыдущая зрелость возвращены. Если урегулирование происходит на зрелости, и зрелость является датой квазикупона, то дата погашения возвращена.

пример

QuasiCouponDates = cfdatesq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,PeriodsBeforeSettle,PeriodsAfterMaturity) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Вычислите даты квазикупона, учитывая Settle и Maturity даты.

QuasiCouponDates = cfdatesq('14-Mar-1997', '30-Nov-1998', 2, 0, 1)
QuasiCouponDates = 1×4

      729541      729724      729906      730089

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем QuasiCouponDates возвращен как массив datetime. Например:

QuasiCouponDates = cfdatesq('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-1998','Locale','en_US'), 2, 0, 1)
QuasiCouponDates = 1x4 datetime
   31-May-1997   30-Nov-1997   31-May-1998   30-Nov-1998

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell | datetime

Дата погашения в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | cell | datetime

(Необязательно) Купоны в год связи в виде вектора из положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: double

(Необязательно) базис Дневного количества в виде положительных целых чисел с помощью NINST- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Конец месяца управляет флагом в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

(Необязательно) дата Выпуска облигаций в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Если вы не задаете IssueDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная первая дата купона в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная последняя дата купона в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) Количество дат квазикупона на или перед урегулированием, чтобы включать в виде неотрицательного целого числа.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество дат квазикупона после зрелости, чтобы включать в виде неотрицательного целого числа.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Даты квазикупона, возвращенные как N- матрица строки дат в последовательном формате даты или формате datetime (если какие-либо входные параметры находятся в формате datetime). QuasiCouponDates имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяются максимальным количеством дат квазикупона, требуемых содержать портфель связи. NaNs дополнены для связей, которые имеют меньше, чем даты квазикупона максимального количества. По умолчанию даты квазикупона после урегулирования и на или предыдущая зрелость возвращены. Если урегулирование происходит на зрелости, и зрелость является датой квазикупона, то дата погашения возвращена.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем QuasiCouponDates возвращен как последовательный номер даты.

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем QuasiCouponDates возвращен как массив datetime.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте