Эконометрика Toolbox™ предоставляет функции для анализа и моделирования данных временных рядов. Он предлагает широкий спектр визуализаций и диагностики для выбора модели, включая тесты на автокорреляцию и гетероскедастичность, единичные корни и стационарность, коинтеграцию, причинно-следственную связь и структурные изменения. Можно оценить, смоделировать и спрогнозировать экономические системы с помощью различных структур моделирования. Эти структуры включают регрессию, ARIMA, state-space, GARCH, многомерные VAR и VEC и модели коммутации. Инструментарий также предоставляет байесовские инструменты для разработки изменяющихся во времени моделей, которые извлекают уроки из новых данных.
Изучение основ инструментария Econometrics
Форматирование, печать и преобразование данных временных рядов
Испытания спецификаций и оценка моделей
Байесовские модели линейной регрессии и регрессионные модели с несферическими возмущениями
Авторегрессионные (AR), скользящие средние (MA), ARMA, ARIMA, ARIMAX и сезонные модели
Модели GARCH, экспоненциальные модели GARCH (EGARCH) и GJR
Анализ коинтеграции, векторная авторегрессия (VAR), векторная коррекция ошибок (VEC) и байесовская модель VAR
Дискретно-временные цепи Маркова, авторегрессия с переключением Маркова и модели состояния-пространства