| Эконометрический моделист | Анализ и моделирование эконометрических временных рядов |
LagOp | Создать полином оператора задержки |
hpfilter | Фильтр Ходрика-Прескотта для трендовых и циклических компонентов |
price2ret | Преобразование цен в возвраты |
ret2price | Преобразовать возвраты в цены |
recessionplot | Области рецессии наложения на графике временных рядов |
isStable | Определение стабильности полинома оператора запаздывания |
reflect | Отражать полиномиальные коэффициенты оператора запаздывания вокруг нуля запаздывания |
toCellArray | Преобразовать полиномиальный объект оператора задержки в массив ячеек |
Подготовка данных временных рядов для приложения Econometric Modeler
Подготовьте данные временных рядов в командной строке MATLAB ®, а затем импортируйте набор в Econometric Modeler.
Импорт данных временных рядов в приложение Econometric Modeler
Импорт данных временных рядов из рабочей области MATLAB или MAT-файла в Econometric Modeler.
Печать данных временных рядов с помощью приложения Econometric Modeler
Интерактивный график одномерных и многомерных временных рядов, затем интерпретация и взаимодействие с графиками.
Преобразование временных рядов с помощью приложения Econometric Modeler
Преобразование данных временных рядов в интерактивном режиме.
Возьмем несезонную разницу временного ряда.
Несезонные и сезонные различия
Применение несезонных и сезонных разностей с использованием полиномиальных объектов оператора задержки.
Оценка тренда скользящего среднего
Оценка долгосрочного тренда с использованием симметричной функции скользящего среднего.
Сезонная корректировка с использованием стабильного сезонного фильтра
Десезонализация временного ряда с использованием стабильного сезонного фильтра.
Сезонная корректировка с использованием S (n, m) сезонных фильтров
Применение сезонных фильтров для десезонализации временного ряда.
Оценка параметрического тренда
Оценка несезонных и сезонных компонентов тренда с использованием параметрических моделей.
Использование фильтра Ходрика-Прескотта для воспроизведения исходного результата
Используйте фильтр Ходрика-Прескотта для разложения временного ряда.
Задание многочленов оператора задержки
Создайте полиномиальные объекты оператора задержки.
Эконометрическое моделирование
Понимание методов выбора моделей и возможностей Toolbox™ Econometrics.
Обзор приложения Econometric Modeler
Приложение Econometric Modeler - это интерактивный инструмент для визуализации и анализа одномерных данных временных рядов.
Стохастические характеристики процесса
Понимание определения, форм и свойств стохастических процессов.
Определите, какие преобразования данных подходят для вашей проблемы.
Тренд - стационарные и различия - стационарные процессы
Определение характеристик нестационарных процессов.
Узнайте о разделении временных рядов на детерминированные трендовые, сезонные и нерегулярные компоненты.
Некоторые временные ряды разлагаются на различные компоненты тренда. Чтобы оценить компонент тренда без параметрических предположений, можно использовать фильтр.
Для оценки сезонного компонента временного ряда можно использовать сезонный фильтр (скользящее среднее).
Сезонная корректировка - это процесс удаления вредного периодического компонента. Результатом сезонной корректировки является десезонализированный временной ряд.
Фильтр Ходрика-Прескотта (HP) является специализированным фильтром для оценки тренда и бизнес-цикла (без сезонного компонента).
Разделы временной базы для оценки модели ARIMA
При подгонке модели временных рядов к данным запаздывающие термины в модели требуют инициализации, как правило, с наблюдениями в начале выборки.
