Создать модель

Определение условных средних моделей

Создание условных средних моделей с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Изменение свойств объектов модели условного среднего

Изменение модифицируемых свойств модели с помощью точечных обозначений.

Определение распределения инноваций по условной средней модели

Укажите процесс распределенных инноваций по Гауссу или t или модель условной дисперсии для процесса дисперсии.

Укажите распределение инноваций с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно укажите распределение инноваций для модели ARIMA.

Спецификации модели AR

Создание стационарных авторегрессионных моделей с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Спецификации модели MA

Создание обратимых моделей скользящего среднего с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Спецификации модели ARMA

Создание стационарных и обратимых авторегрессионных моделей скользящего среднего с использованием arima или приложение Econometric Modeler.

Спецификации модели ARIMA

Создание авторегрессивных интегрированных моделей скользящего среднего с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Спецификации модели ARIMAX

Создание моделей ARIMAX с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Мультипликативные спецификации модели ARIMA

Создание мультипликативных моделей ARIMA с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Определение мультипликативной модели ARIMA

Создайте сезонную модель ARIMA.

Определение моделей условного среднего и отклонения

Создание составного условного среднего и модели дисперсии.

Подгонка модели к данным

Разделы временной базы для оценки модели ARIMA

При подгонке модели временных рядов к данным запаздывающие термины в модели требуют инициализации, как правило, с наблюдениями в начале выборки.

Реализация выбора и оценки модели Бокса-Дженкинса с помощью приложения эконометрического моделирования

Интерактивная реализация методологии Бокса-Дженкинса для выбора соответствующего количества лагов для условной средней модели. Затем поместите модель в данные и экспортируйте расчетную модель в командную строку для создания прогнозов.

Дифференцирование Бокса-Дженкинса по сравнению с оценкой ARIMA

Сравните оценку Бокса-Дженкинса и АРИМА.

Выбор лагов ARMA с использованием BIC

Выберите модель ARMA с использованием информационных критериев.

Оценка мультипликативной модели ARIMA с использованием приложения эконометрического моделирования

Интерактивная оценка мультипликативной сезонной модели ARIMA.

Оценка мультипликативной модели ARIMA

Оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Модель сезонных эффектов задержки с использованием переменных показателей

Оценка сезонной модели ARIMA путем указания мультипликативной модели или использования сезонных манекенов.

Оценка модели ARIMAX с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивное определение и оценка модели ARIMAX.

Оценка модели условного среднего и отклонения

Оценка составного условного среднего и модели дисперсии.

Выполнение остаточной диагностики модели ARIMA с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивная оценка предположений модели после подгонки данных к модели ARIMA путем выполнения остаточной диагностики.

Вывод остатков для диагностической проверки

Выведите остатки из подогнанной модели ARIMA.

Поделиться результатами сеанса приложения Econometric Modeler

Экспортируйте переменные в рабочую область MATLAB ®, создавайте обычный текст и живые функции, возвращающие модель, оцененную в сеансе приложения, или создавайте отчет с записью действий во временных рядах и оценочных моделях в сеансе приложения Econometric Modeler.

Создание моделирования или импульсных откликов

Моделирование стационарных процессов

Моделирование стационарных авторегрессионных моделей и моделей скользящего среднего.

Моделирование трендовых-стационарных и разностно-стационарных процессов

Проиллюстрировать различие между трендовыми и разностными процессами путем моделирования.

Моделирование мультипликативных моделей ARIMA

Моделирование путей выборки из мультипликативной сезонной модели ARIMA.

Моделирование моделей условного среднего и отклонения

Моделирование откликов и условных отклонений из составной модели условного среднего и дисперсии.

Постройте график функции импульсной характеристики модели условного среднего

Постройте график функции импульсной характеристики одномерных авторегрессивных моделей скользящего среднего.

Создать прогнозы минимальной среднеквадратической ошибки

Сравнение предиктивной производительности после создания моделей с помощью приложения Econometric Modeler

Интерактивно выбирайте задержки для модели ARIMA, сравнивая значения AIC оцененных моделей. Затем экспортируйте несколько моделей в командную строку для сравнения их прогностической производительности.

Прогнозная мультипликативная модель ARIMA

Прогнозирование мультипликативной сезонной модели ARIMA.

Конвергенция прогнозов AR

Оцените асимптотическую сходимость прогнозов из модели AR и сравните прогнозы, сделанные с данными предварительной выборки и без них.

Прогнозная модель условного среднего и отклонения

Прогнозные отклики и условные отклонения из составной модели условного среднего и отклонения.

Прогнозная скорость IGD из модели ARX

Прогнозирование модели ARIMAX путем вычисления прогнозов MMSE или с помощью моделирования Монте-Карло.

Определение данных предварительной выборки и периода прогноза для модели прогноза ARIMAX

В этом примере показано, как разделить временную шкалу на периоды предварительной выборки, оценки и прогноза, и показано, как предоставить соответствующее количество наблюдений для инициализации динамической модели для оценки и прогнозирования.