Чтобы начать выбор моделей для данных временных рядов, проведите тесты гипотез на стационарность, автокорреляцию и гетероскедастичность. После оценки моделей сравните совпадения, используя, например, информационные критерии или тест отношения правдоподобия. Можно также оценить, нарушают ли модели какие-либо допущения, анализируя остатки. Для модели множественной линейной регрессии можно оценить, произошло ли структурное изменение в модели, или определить гетероскедастичность при оценке коэффициентов регрессии.