Exponenta Banner
exponenta event banner

cdai

Начисленные проценты по депозитному сертификату

свернуть все на странице

Синтаксис

AccrInt = cdai (CouponRate, Сальдирование, Срок исполнения, Дата создания)
AccrInt = cdai (___, базис)

Описание

пример

AccrInt = cdai(CouponRate,Settle,Maturity,IssueDate) вычисляет начисленные проценты по депозитному сертификату.

cdai предполагает, что депозитные сертификаты выплачивают проценты при наступлении срока погашения. Из-за простого процентного режима этих ценных бумаг эту функцию лучше всего использовать для краткосрочных сроков погашения (менее 1 года). При простом начислении процентов по умолчанию используется Basis для фактического соглашения/360 (2).

пример

AccrInt = cdai(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить начисленные проценты при наличии депозитного сертификата со следующими характеристиками.

CouponRate      =  0.05;
Settle          =  '02-Jan-02';
Maturity        =  '31-Mar-02';
IssueDate       =  '1-Oct-01';

AccrInt = cdai(CouponRate, Settle, Maturity, IssueDate)
AccrInt = 1.2917
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime ввод для расчета причитающихся начисленных процентов, при наличии депозитного сертификата со следующими характеристиками. 

CouponRate =  0.05;
Settle =  datetime('02-Jan-02','Locale','en_US');
Maturity =  datetime('31-Mar-02','Locale','en_US');
IssueDate =  datetime('1-Oct-01','Locale','en_US');
AccrInt = cdai(CouponRate, Settle, Maturity, IssueDate)
AccrInt = 1.2917

Входные аргументы

свернуть все

Годовая процентная ставка, заданная как десятичная с помощью скаляра или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

Типы данных: double

Дата расчета по депозитному сертификату, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. Settle дата должна быть до Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения депозитного сертификата, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата выдачи депозитного свидетельства, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) Основание для подсчета дней для депозитного свидетельства, указанное как скаляр или NINSTоколо-1 вектор. Значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Начисленные проценты на 100 долл. США номинальной стоимости, возвращенные как NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

См. также

| | | | | | (инструментарий финансовых инструментов) | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка