Exponenta Banner
exponenta event banner

cdyield

Доходность по депозитному сертификату (КД)

свернуть все на странице

Синтаксис

Доходность = cdyield (Цена, Ставка купона, Расчет, Срок исполнения, Дата создания)
Выход = cdyield (___, базис)

Описание

пример

Yield = cdyield(Price,CouponRate,Settle,Maturity,IssueDate) вычисляет доходность до погашения депозитного сертификата с учетом его чистой цены.

cdyield предполагает, что депозитные сертификаты выплачивают проценты при наступлении срока погашения. Из-за простого процентного режима этих ценных бумаг эту функцию лучше всего использовать для краткосрочных сроков погашения (менее 1 года). При простом начислении процентов по умолчанию используется Basis для фактического соглашения/360 (2).

Yield = cdyield(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить доходность по депозитному сертификату (CD), предоставленному CD со следующими характеристиками.

Price      = 101.125;
CouponRate = 0.05;
Settle     = '02-Jan-02';
Maturity   = '31-Mar-02';
IssueDate = '1-Oct-01';

Yield = cdyield(Price, CouponRate, Settle, Maturity, IssueDate)
Yield = 0.0039
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для расчета доходности по депозитному сертификату (КД), предоставленному КД со следующими характеристиками. 

Price      = 101.125;
CouponRate = 0.05;
Settle     = datetime('02-Jan-02','Locale','en_US');
Maturity   = datetime('31-Mar-02','Locale','en_US');
IssueDate = datetime('1-Oct-01','Locale','en_US');

Yield = cdyield(Price, CouponRate, Settle, Maturity, IssueDate)
Yield = 0.0039

Входные аргументы

свернуть все

Чистая цена депозитного сертификата за 100 долларов, указанная как числовое значение с использованием скаляра или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

Типы данных: double

Годовая процентная ставка купона, указанная как десятичная с использованием скаляра или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

Типы данных: double

Дата расчета депозитного свидетельства, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. Settle дата должна быть до Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения депозитного свидетельства, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата выдачи депозитного свидетельства, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) Основание для подсчета дней для депозитного свидетельства, указанное как скаляр или NINSTоколо-1 вектор. Значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Простая доходность до погашения депозитного сертификата, возвращаемого в виде NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

См. также

| | | | | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка