Exponenta Banner
exponenta event banner

cdprice

Цена депозитного сертификата

свернуть все на странице

Синтаксис

[Цена, AccrInt] = cdprice (Доходность, Ставка купона, Расчет, Срок исполнения, Дата создания)
[PriceAccrInt] = cdprice (___, базис)

Описание

пример

[Price,AccrInt] = cdprice(Yield,CouponRate,Settle,Maturity,IssueDate) вычисляет цену депозитного сертификата с учетом его доходности.

cdprice предполагает, что депозитные сертификаты выплачивают проценты при наступлении срока погашения. Из-за простого процентного режима этих ценных бумаг эту функцию лучше всего использовать для краткосрочных сроков погашения (менее 1 года). При простом начислении процентов по умолчанию используется Basis для фактического соглашения/360 (2).

пример

[PriceAccrInt] = cdprice(___,Basis) добавляет необязательный аргумент для Basis.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить цену и начисленные проценты на дату расчета с использованием депозитного сертификата со следующими признаками.

Yield           =  0.0525;
CouponRate      =  0.05;
Settle          =  '02-Jan-02';
Maturity        =  '31-Mar-02';
IssueDate       =  '1-Oct-01';

[Price, AccruedInt] = cdprice(Yield, CouponRate, Settle, ... 
Maturity, IssueDate)
Price = 99.9233

AccruedInt = 1.2917
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные для расчета цены и начисленных процентов, причитающихся на дату расчета, с указанием депозитного свидетельства со следующими характеристиками. 

Yield =  0.0525;
CouponRate =  0.05;
Settle =  datetime('02-Jan-02','Locale','en_US');
Maturity =  datetime('31-Mar-02','Locale','en_US');
IssueDate =  datetime('1-Oct-01','Locale','en_US');

[Price, AccruedInt] = cdprice(Yield, CouponRate, Settle, ...
Maturity, IssueDate)
Price = 99.9233

AccruedInt = 1.2917

Входные аргументы

свернуть все

Простой выход к зрелости по базисному знаменателю, заданному как числовое значение с помощью скаляра или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

Типы данных: double

Годовая процентная ставка купона, указанная как десятичная с использованием скаляра или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

Типы данных: double

Дата расчета по депозитному сертификату, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. Settle дата должна быть до Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения депозитного сертификата, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата выдачи депозитного свидетельства, указанная как скаляр или NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) Основание для подсчета дней для депозитного свидетельства, указанное как скаляр или NINSTоколо-1 вектор. Значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Чистая цена депозитного сертификата за 100 долларов, возвращенная в виде NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

Начисленные проценты, подлежащие уплате при расчете на единицу номинальной стоимости, возвращенные в виде NCDSоколо-1 или 1около-NCDS вектор.

См. также

| | | | | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка