Exponenta Banner
exponenta event banner

cfdatesq

Квазикупонные даты для обеспечения с фиксированным доходом

свернуть все на странице

Синтаксис

КвазиКупонДаты = cfdatesq (Расчет, Срок погашения)
QuasiCouponDates = cfdatesq (___, точка, Основание, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate, PeriodsBeforeSettle, PeriodsAfterMaturity)

Описание

пример

QuasiCouponDates = cfdatesq(Settle,Maturity) возвращает матрицу квазикупонных дат, выраженную в формате серийной даты (по умолчанию) или в формате datetime (если какие-либо входные данные находятся в формате datetime).

Последовательные квазикупонные даты определяют продолжительность стандартного купонного периода для обеспечения процентов с фиксированным доходом и не обязательно совпадают с фактическими сроками выплаты купона. Квазикупонные даты определяются независимо от того, являются ли первые или последние купонные периоды нормальными, длинными или короткими.

QuasiCouponDates имеет NUMBONDS количество строк и столбцов определяется максимальным количеством квазикупонных дат, необходимых для хранения портфеля облигаций. NaNs заполнены для облигаций, которые имеют меньшее, чем максимальное количество квазикупонных дат. По умолчанию возвращаются квазикупонные даты после расчета и до или до погашения. Если расчет происходит на дату погашения, а срок является квазикупонной датой, то возвращается дата погашения.

пример

QuasiCouponDates = cfdatesq(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,PeriodsBeforeSettle,PeriodsAfterMaturity) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Вычислите квазикупонные даты, указанные Settle и Maturity даты.

QuasiCouponDates = cfdatesq('14-Mar-1997', '30-Nov-1998', 2, 0, 1)
QuasiCouponDates = 1×4

      729541      729724      729906      730089

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем QuasiCouponDates возвращается в виде массива datetime. Например:

QuasiCouponDates = cfdatesq('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-1998','Locale','en_US'), 2, 0, 1)
QuasiCouponDates = 1x4 datetime
   31-May-1997   30-Nov-1997   31-May-1998   30-Nov-1998

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell | datetime

Дата погашения, указанная как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | cell | datetime

(Необязательно) Купоны в год связи, указанные как вектор положительных целых чисел из множества [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: double

(Необязательно) Базисное число дней, указанное как положительные целые числа с использованием NINSTоколо-1 вектор.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Флаг правила на конец месяца, указанный как скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор. Это правило применяется только в том случае, если Maturity - дата окончания месяца, имеющая 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установить правило, означающее, что дата выплаты бонусного купона всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

(Необязательно) Дата выпуска облигаций, указанная как скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать IssueDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная дата первого купона, указанная как скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать FirstCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная дата последнего купона, указанная как скаляр или NUMBONDSоколо-1 или 1около-NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Если не указать LastCouponDateдаты оплаты денежного потока определяются из других входных данных.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) Количество квазикупонных дат при расчете или до него, указанное как неотрицательное целое число.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество квазикупонных дат после срока погашения, указанных как неотрицательное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Квази-купонные даты, возвращенные как N- матрица строк дат в формате серийной даты или формате datetime (если какие-либо входные данные находятся в формате datetime). QuasiCouponDates имеет NUMBONDS количество строк и столбцов определяется максимальным количеством квазикупонных дат, необходимых для хранения портфеля облигаций. NaNs заполнены для облигаций, которые имеют меньшее, чем максимальное количество квазикупонных дат. По умолчанию возвращаются квазикупонные даты после расчета и до или до погашения. Если расчет происходит на дату погашения, а срок является квазикупонной датой, то возвращается дата погашения.

Если все входные данные для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate являются либо серийными номерами дат, либо векторами символов дат, то QuasiCouponDates возвращается в виде серийного номера.

Если какой-либо из входов для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем QuasiCouponDates возвращается в виде массива datetime.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка