Exponenta Banner
exponenta event banner

checkFeasibility

Проверка выполнимости входных портфелей по объекту портфеля

свернуть все на странице

Синтаксис

status = check Выполнимость (obj, pwgt)

Описание

Используйте checkFeasibility функция с Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект для проверки выполнимости входных портфелей по отношению к объекту портфеля.

Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

пример

status = checkFeasibility(obj,pwgt) проверяет выполнимость входных портфелей по объекту портфеля.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Данный портфель p, определить, если p выполнимо. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];

p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, m, C);
p = setDefaultConstraints(p);
pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Открыть сценарий в реальном времени

Данный портфель p, определить, если p выполнимо. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioCVaR;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);
p = setProbabilityLevel(p, 0.95);

pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
Открыть сценарий в реальном времени

Данный портфель p, определить, если p выполнимо. 

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
m = m/12;
C = C/12;

AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000);

p = PortfolioMAD;
p = setScenarios(p, AssetScenarios);
p = setDefaultConstraints(p);

pwgt = estimateFrontier(p);

checkFeasibility(p, pwgt)
ans = 1x10 logical array

   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Портфели для проверки, указанные как NumAssetsоколо-NumPorts матрица.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Индикатор, если портфель осуществим, возвращается как вектор строки NumPorts показатели, которые являются true если портфель осуществим и false в противном случае.

Примечание

По определению, любой набор портфолио должен быть непустым и ограниченным. Если аппарат пуст, портфели не могут быть выполнимыми. Использовать estimateBounds для проверки непустых и ограниченных наборов.

Выполнимость status возвращается для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для проверки выполнимости входных портфелей по отношению к объекту портфеля.

    status = obj.checkFeasibility(pwgt);

  • Допуск ограничения для оценки того, удовлетворяется ли ограничение, получается из скрытого свойства obj.defaultTolCon.

См. также

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка