Exponenta Banner
exponenta event banner

estimateBounds

Оценить глобальные нижние и верхние границы для набора портфелей

свернуть все на странице

Синтаксис

[glb, gub, isbounded] = estimateBounds (obj)
[glb, gub, isbounded] = estimateBounds (obj, obtainExactBounds)

Описание

пример

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj) оценивает глобальные нижние и верхние границы для набора портфелей для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объекты. Для получения подробной информации о соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов см. Workflow-процесс объекта портфеля, Workflow-процесс объекта Portfolio CVaR и Workflow-процесс объекта Portfolio MAD.

Примечание

estimateBounds функция не учитывает кардинальность или полунепрерывные ограничения. Дополнительные сведения см. в разделах Работа с ограничениями «Conditional» BoundType, MinNumAssets и MaxNumAssets с использованием объектов портфеля.

пример

[glb,gub,isbounded] = estimateBounds(obj,obtainExactBounds) оценивает глобальные нижние и верхние границы для набора портфелей с дополнительным опционом, указанным для obtainExactBounds.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте неограниченный набор портфолио. 

p = Portfolio('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

estimateBounds функция возвращает (возможно, бесконечные) границы и устанавливает isbounded флаг для false. Результат показывает, какие активы являются неограниченными, чтобы при необходимости можно было применить связанные ограничения.

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте неограниченный набор портфолио. 

p = PortfolioCVaR('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

estimateBounds функция возвращает (возможно, бесконечные) границы и устанавливает isbounded флаг для false. Результат показывает, какие активы являются неограниченными, чтобы при необходимости можно было применить связанные ограничения.

Открыть сценарий в реальном времени

Создайте неограниченный набор портфолио. 

p = PortfolioMAD('AInequality', [1 -1; 1 1 ], 'bInequality', 0);
[lb, ub, isbounded] = estimateBounds(p)
lb = 2×1

  -Inf
  -Inf


ub = 2×1

     0
   Inf


isbounded = logical
   0

estimateBounds функция возвращает (возможно, бесконечные) границы и устанавливает isbounded флаг для false. Результат показывает, какие активы являются неограниченными, чтобы при необходимости можно было применить связанные ограничения.

Входные аргументы

свернуть все

Объект для портфеля, указанный с помощью Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD объект. Дополнительные сведения о создании объекта портфеля см. в разделе

Типы данных: object

Флаг, указывающий, следует ли решать для всех границ или принимать указанные границы, когда они доступны, указанный как логический со значениями true или false. Если границы известны, установите obtainExactBounds кому false для принятия известных границ. Значение по умолчанию для obtainExactBounds является true.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Глобальные нижние границы для набора портфелей, возвращенные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Глобальные верхние границы для набора портфеля, возвращенные как вектор для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Индикатор того, является ли набор портфеля пустым ([]), ограниченный (true), или неограниченный (false), возвращенный как логический.

Примечание

По определению, любой набор портфолио должен быть непустым и ограниченным:

  • Если аппарат пуст, isbounded = [ ].

  • Если аппарат является непустым и неограниченным, isbounded = false.

  • Если аппарат является непустым и ограниченным, isbounded = true.

  • Если аппарат пуст, glb и gub имеют значение NaN векторы.

Один isbounded возвращается значение для Portfolio, PortfolioCVaR, или PortfolioMAD входной объект (obj).

Совет

  • Можно также использовать точечную нотацию для оценки глобальных нижних и верхних границ для данного набора портфелей.

    [glb, gub, isbounded] = obj.estimateBounds;

  • Предполагаемые границы точны в большинстве случаев в пределах 1.0e-8. Если планируется использовать эти границы непосредственно в объекте портфеля, убедитесь, что при наложении таких связанных ограничений нижняя граница 0 вероятно, предпочтительнее нижней границы, например, 1.0e-10 для весов портфеля.

См. также

Темы

Представлен в R2011a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка