Начальная загрузка кривой вероятности по умолчанию

В типичном потоке операций расчет цены нового контракта CDS включает в себя первую оценку структуры вероятностного термина по умолчанию с использованием cdsbootstrap.

Поиск безубыточного спреда для нового контракта CDS

Безубыточность (или безубыточность) - это премия, которую покупатель должен заплатить, не участвуя в авансовых платежах, чтобы получить защиту от кредитных событий.

Оценка существующего контракта CDS

Текущая стоимость, или маркировка на рынок, существующего контракта CDS - это сумма денег, которую владелец контракта получит или заплатит, чтобы отменить этот контракт.

Преобразование из Running в Upfront

Рыночная квота CDS приводится в терминах стандартного спреда и предварительного платежа, или в терминах эквивалентного запущенного или безубыточного спреда без предварительного платежа.

Начальная загрузка с инвертированных кривых рынка

Эти примеры показывают начальную загрузку с инвертированными кривыми рынка CDS, то есть рыночные котировки с более высокими спредами для краткосрочных контрактов CDS.

Свопы по умолчанию (панель инструментов финансовых инструментов)

В этом примере показано, как оценить свопы от первого до дефолта (FTD) в предположении однородного убытка.