Exponenta Banner
exponenta event banner

fwd2zero

Нулевая кривая, заданная прямой кривой

свернуть все на странице

В R2017b, спецификация необязательных входных аргументов изменилась. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входных данных по-прежнему поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущей версии. Используйте новые дополнительные входы пары имя-значение: InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ZeroRates, CurureDates] = fwd2zero (ForwardRates, CurureDates, Settle)
[ZeroRates, CurureDates] = fwd2zero (___, имя, значение)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle) возвращает нулевую кривую с учетом подразумеваемой кривой форвардной ставки и сроков ее погашения. Если оба входа для CurveDates и Settle - серийные номера дат или векторы символов дат, CurveDates возвращается в виде серийных номеров. Однако, если любой из входов для CurveDates и Settle являются массивом datetime, CurveDates возвращается в виде массива datetime.

пример

[ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить нулевую кривую с учетом подразумеваемой кривой форвардной ставки по набору дат погашения, даты расчета и ставки начисления. 

ForwardRates = [0.0469
                0.0519
                0.0549
                0.0535
                0.0558
                0.0508
                0.0560
                0.0545
                0.0615
                0.0486];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

Выполните функцию fwd2zero для возврата кривой нулевой ставки ZeroRates на даты погашения CurveDates. 

[ZeroRates, CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ZeroRates = 10×1

    0.0469
    0.0515
    0.0531
    0.0532
    0.0538
    0.0532
    0.0536
    0.0539
    0.0556
    0.0543


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как использовать datetime входные данные вычисляют нулевую кривую, учитывая подразумеваемую форвардную кривую ставки по набору дат погашения, дату расчета и ставку объединения. 

ForwardRates = [0.0469
                0.0519
                0.0549
                0.0535
                0.0558
                0.0508
                0.0560
                0.0545
                0.0615
                0.0486];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;CurveDates = datetime(CurveDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ZeroRates, CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ZeroRates = 10×1

    0.0469
    0.0515
    0.0531
    0.0532
    0.0538
    0.0532
    0.0536
    0.0539
    0.0556
    0.0543


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные аргументы

свернуть все

Годовые подразумеваемые форвардные ставки, указанные как (NUMBONDSоколо-1 вектор с использованием десятичных дробей. В совокупности, ставки в ForwardRates составляют подразумеваемую форвардную кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. Первый элемент относится к форвардным ставкам от даты расчета до первой даты кривой.

Типы данных: double

Сроки погашения, указанные как NUMBONDSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime, которые соответствуют ForwardRates.

Типы данных: double | datetime | char

Общая дата расчета для ForwardRates, указанные как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ZeroRates,CurveDates] = fwd2zero(ForwardRates,CurveDates,Settle,'InputCompounding',3,'InputBasis',5,'OutputCompounding',4,'OutputBasis',5)

Частота суммирования входных форвардных скоростей, заданная разрешенными значениями:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если InputCompounding не указан, то InputCompounding присваивается значение, указанное для OutputCompounding. Если либо InputCompounding или OutputCompounding не указаны, по умолчанию 2

Типы данных: double

Количество дней на основе входных форвардных ставок, указанных как числовое значение. Допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Примечание

Если InputBasis не указан, то InputBasis присваивается значение, указанное для OutputBasis. Если либо InputBasis или Outputbasis не указаны, по умолчанию 0 (фактические/фактические) для обоих.

Типы данных: double

Частота суммирования выходных нулевых скоростей, заданная разрешенными значениями:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если OutputCompounding не указан, то OutputCompounding присваивается значение, указанное для InputCompounding. Если либо InputCompounding или OutputCompounding не указаны, по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Отсчет числа дней нулевых ставок на выходе, указанных как числовое значение. Допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Примечание

Если OutputBasis не указан, то OutputBasis присваивается значение, указанное для InputBasis. Если либо InputBasis или OutputBasis не указаны, по умолчанию 0 (фактические/фактические) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевая кривая для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates, возвращено как NUMBONDSоколо-1 вектор десятичных дробей. В совокупности, ставки в ZeroRates составляют нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Даты погашения, соответствующие ZeroRates, возвращено как NUMBONDSоколо-1 вектор дат погашения, которые соответствуют нулевым ставкам в ZeroRates. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates, но сортируется по восходящей зрелости.

Если оба входа для CurveDates и Settle - серийные номера дат или векторы символов дат, CurveDates возвращается в виде серийных номеров. Однако, если любой из входов для CurveDates и Settle являются массивом datetime, CurveDates возвращается в виде массива datetime.

См. также

| | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка