Кривая доходности показывает взаимосвязь между процентной ставкой и временем до погашения для данного заемщика в данной валюте. Toolbox™ Финансовые инструменты предоставляет дополнительные функциональные возможности для согласования кривых доходности с рыночными данными с использованием параметрических моделей фитинга и начальной загрузки, оценки параметров и анализа различных типов кривых процентных ставок. Для получения дополнительной информации см. Кривые доходности (панель инструментов финансовых инструментов).
disc2zero | Нулевая кривая для данной кривой дисконтирования |
fwd2zero | Нулевая кривая, заданная прямой кривой |
prbyzero | Ценовые облигации в портфеле по набору нулевых кривых |
pyld2zero | Нулевая кривая, данная кривая номинальной доходности |
zbtprice | Начальная загрузка нулевой кривой из данных купонных облигаций с заданной ценой |
zbtyield | Начальная загрузка нулевой кривой из данных купонной облигации с заданным выходом |
zero2disc | Кривая дисконтирования с нулевой кривой |
zero2fwd | Прямая кривая, заданная нулевой кривой |
zero2pyld | Кривая номинальной доходности с нулевой кривой |
Срочная структура процентных ставок
Деривация и анализ кривых процентных ставок, включая преобразование и экстраполяцию данных, начальную загрузку и преобразование кривой процентных ставок.
Чувствительность цен облигаций к процентным ставкам
В этом примере демонстрируется анализ длительности и выпуклости портфеля облигаций с использованием совместимых с SIA функций облигаций.
Цены облигаций и параллельные сдвиги кривой доходности
В этом примере используются функции ценообразования облигаций для оценки влияния времени погашения и изменения доходности на цену портфеля облигаций.
Цены облигаций и непараллельные сдвиги кривой доходности
В этом примере показано, как построить портфель облигаций для хеджирования процентного риска погашения казначейских облигаций через 20 лет.
Анализ структуры условий и процентные свопы
Этот пример показывает, как вывести подразумеваемые нулевые и форвардные кривые из наблюдаемых рыночных цен купонных облигаций.
Ценообразование и расчет доходности для ценных бумаг с фиксированным доходом
Вычислите начисленные проценты, цену, доходность, выпуклость и продолжительность ценных бумаг с фиксированным доходом.