pyld2zero

Нулевая кривая, данная кривая номинальной доходности

В R2017b, спецификация необязательных входных аргументов изменилась. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входных данных по-прежнему поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущей версии. Используйте новые дополнительные входы пары имя-значение: InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ZeroRates, CurureDates] = pyld2zero (ParRates, CurureDates, Settle)

[ZeroRates, CurureDates] = pyld2zero (___, имя, значение)

Описание

пример

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle) возвращает нулевую кривую с учетом кривой номинальной доходности и сроков ее погашения. Если любой из входных данных для CurveDates или Settle является массивом datetime, CurveDates возвращается в виде массива datetime. В противном случае CurveDates возвращается в виде серийного номера.

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение

Примеры

свернуть все

Вычислить нулевую кривую заданной номинальной доходности

Открыть сценарий в реальном времени

Определите дату расчета, срок погашения и нулевые ставки.

Settle = datenum('01-Feb-2013');
CurveDates = datemnth(Settle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]');
ZeroRates = [.11 0.30 0.64 1.44 2.07 2.61 3.29 3.55]'/100;
InputCompounding = 2;
InputBasis = 1;
OutputCompounding = 2;
OutputBasis = 1;

Вычисление кривой номинальной доходности по нулевым ставкам.

ParRates = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,...
'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)

ParRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0201
    0.0251
    0.0309
    0.0330

Вычислите нулевую кривую по кривой номинальной доходности.

ZeroRates = pyld2zero(ParRates, CurveDates, Settle,'InputCompounding',2,...
'InputBasis',1,'OutputCompounding',2,'OutputBasis',1)

ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0355

Вычислить нулевую кривую, заданную кривую паритетного выхода, с использованием входных данных datetime

Открыть сценарий в реальном времени

Использовать datetime входные данные для вычисления нулевой кривой с учетом кривой номинальной доходности.

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100;

InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;

Settle = datetime(Settle, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
[ZeroRates Dates] = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)

ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0356

Dates = 8x1 datetime
   01-Feb-2014
   01-Feb-2015
   01-Feb-2016
   01-Feb-2018
   01-Feb-2020
   01-Feb-2023
   01-Feb-2033
   01-Feb-2043

Демонстрация кругового перехода от `pyld2zero` кому `zero2pyld`

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая следующую кривую номинальной доходности и даты ее погашения, верните ZeroRates.

Settle = datenum('01-Feb-2013');

CurveDates = [datenum('01-Feb-2014')
    datenum('01-Feb-2015')
    datenum('01-Feb-2016')
    datenum('01-Feb-2018')
    datenum('01-Feb-2020')
    datenum('01-Feb-2023')
    datenum('01-Feb-2033')
    datenum('01-Feb-2043')];

OriginalParRates = [0.11 0.30 0.64 1.42 2.02 2.51 3.10 3.31]'/100;

InputCompounding = 1;
InputBasis = 0;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 0;

ZeroRates = pyld2zero(OriginalParRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)

ZeroRates = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0144
    0.0207
    0.0261
    0.0329
    0.0356

С помощью ZeroRates, используйте zero2pyld для возврата ParRatesOut и определите ошибку округления.

ParRatesOut = zero2pyld(ZeroRates, CurveDates, Settle, ...
'OutputCompounding', OutputCompounding, 'OutputBasis', OutputBasis, ...
'InputCompounding', InputCompounding, 'InputBasis', InputBasis)

ParRatesOut = 8×1

    0.0011
    0.0030
    0.0064
    0.0142
    0.0202
    0.0251
    0.0310
    0.0331

max(abs(OriginalParRates - ParRatesOut)) % Roundtrip error

ans = 1.2750e-16

Входные аргументы

свернуть все

`ParRates` - Годовая номинальная доходность
десятичная дробь

Годовые номинальные доходности (купонные ставки), указанные как NUMBONDSоколо-1 вектор с использованием десятичных дробей. В совокупности ставки составляют подразумеваемую нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

`CurveDates` - Сроки погашения
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Сроки погашения, соответствующие вводу ParRates, указано как NUMBONDSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

`Settle` - Общая дата расчета для `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Общая дата расчета для ввода ParRates, указанные как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример:

[ZeroRates,CurveDates] = pyld2zero(ParRates,CurveDates,Settle,'OutputCompounding',3,'OutputBasis',5,'InputCompounding',4,'InputBasis',5)

`'OutputCompounding'` - Частота компаундирования выходного сигнала `ZeroRates`
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

Частота суммирования выходных данных ZeroRates, задается с использованием допустимых значений:

0 - Простой интерес (без компаундирования)
1 - Годовое суммирование
2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)
3 - Три раза в год
4 - Квартальное суммирование
6 - Компаундирование раз в два месяца
12 - Ежемесячное суммирование
365 - Ежедневное компаундирование
-1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если OutputCompounding имеет значение 0 (простой), -1 (непрерывный), или 365 (ежедневно), InputCompounding также должно быть указано с использованием допустимого значения.
Если OutputCompounding не указан, то OutputCompounding присваивается значение, указанное для InputCompounding.
Если либо OutputCompounding или InputCompounding не указаны, по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

`'OutputBasis'` - Дневной отсчет выходных данных `ZeroRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

Количество дней на основе выходных данных ZeroRates, задается с использованием допустимых значений:

0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Примечание

Если OutputBasis не указан, то OutputBasis присваивается значение, указанное для InputBasis. Если либо InputBasis или OutputBasis не указаны, по умолчанию 0 (фактические/фактические) для обоих.

Типы данных: double

`'InputCompounding'` - Частота компаундирования входа `ParRates`
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

Частота компаундирования входа ParRates, задается с использованием допустимых значений:

1 - Годовое суммирование
2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)
3 - Три раза в год
4 - Квартальное суммирование
6 - Компаундирование раз в два месяца
12 - Ежемесячное суммирование

Примечание

Если OutputCompounding является 1, 2, 3, 4, 6, или 12 и InputCompounding не указано, значение OutputCompounding используется.
Если OutputCompounding является 0 (простой), -1 (непрерывный), или 365 (ежедневно), действительный InputCompounding также должно быть указано значение.
Если либо InputCompounding или OutputCompounding не указаны, по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

`'InputBasis'` - Количество дней на основе входных данных `ParRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

Количество дней на основе входных данных ParRates, задается с использованием допустимых значений:

0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Примечание

Если InputBasis не указан, то InputBasis присваивается значение, указанное для OutputBasis. Если либо InputBasis или Outputbasis не указаны, по умолчанию 0 (фактические/фактические) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`ZeroRates` - Нулевые ставки
числовой

Нулевые ставки, возвращенные как NUMBONDSоколо-1 числовой вектор. В совокупности, ставки в ZeroRates составляют нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. ZeroRates упорядочены по возрастающей зрелости.

`CurveDates` - Сроки погашения, соответствующие `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Даты погашения, соответствующие ZeroRates, возвращено как NUMBONDSоколо-1 вектор дат погашения, которые соответствуют каждой номинальной ставке, содержащейся в ZeroRates. CurveDates упорядочены по возрастающей зрелости.

Если любой из входных данных для CurveDates или Settle является массивом datetime, CurveDates возвращается в виде массива datetime. В противном случае CurveDates возвращаются в виде серийных номеров.

См. также

Темы

Представлен до R2006a

Документация

pyld2zero

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислить нулевую кривую заданной номинальной доходности

Вычислить нулевую кривую, заданную кривую паритетного выхода, с использованием входных данных datetime

Демонстрация кругового перехода от `pyld2zero` кому `zero2pyld`

Входные аргументы

`ParRates` - Годовая номинальная доходность
десятичная дробь

`CurveDates` - Сроки погашения
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

`Settle` - Общая дата расчета для `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Аргументы пары «имя-значение»

`'OutputCompounding'` - Частота компаундирования выходного сигнала `ZeroRates`
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

`'OutputBasis'` - Дневной отсчет выходных данных `ZeroRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

`'InputCompounding'` - Частота компаундирования входа `ParRates`
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

`'InputBasis'` - Количество дней на основе входных данных `ParRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

Выходные аргументы

`ZeroRates` - Нулевые ставки
числовой

`CurveDates` - Сроки погашения, соответствующие `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

См. также

Темы

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка

Документация

pyld2zero

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислить нулевую кривую заданной номинальной доходности

Вычислить нулевую кривую, заданную кривую паритетного выхода, с использованием входных данных datetime

Демонстрация кругового перехода от pyld2zero кому zero2pyld

Входные аргументы

ParRates - Годовая номинальная доходность десятичная дробь

CurveDates - Сроки погашения серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Settle - Общая дата расчета для ZeroRates серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

Аргументы пары «имя-значение»

'OutputCompounding' - Частота компаундирования выходного сигнала ZeroRates 2 (по умолчанию) | числовые значения: 0,1, 2, 3, 4, 6, 12, 365, -1

'OutputBasis' - Дневной отсчет выходных данных ZeroRates 0 (по умолчанию) | числовые значения: 0,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

'InputCompounding' - Частота компаундирования входа ParRates 2 (по умолчанию) | числовые значения: 0,1, 2, 3, 4, 6, 12, 365, -1

'InputBasis' - Количество дней на основе входных данных ParRates 0 (по умолчанию) | числовые значения: 0,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Выходные аргументы

ZeroRates - Нулевые ставки числовой

CurveDates - Сроки погашения, соответствующие ZeroRates серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

См. также

Темы

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка

Демонстрация кругового перехода от `pyld2zero` кому `zero2pyld`

`ParRates` - Годовая номинальная доходность
десятичная дробь

`CurveDates` - Сроки погашения
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

`Settle` - Общая дата расчета для `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime

`'OutputCompounding'` - Частота компаундирования выходного сигнала `ZeroRates`
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

`'OutputBasis'` - Дневной отсчет выходных данных `ZeroRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

`'InputCompounding'` - Частота компаундирования входа `ParRates`
`2` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `12`, `365`, `-1`

`'InputBasis'` - Количество дней на основе входных данных `ParRates`
`0` (по умолчанию) | числовые значения: `0`,`1`, `2`, `3`, `4`, `6`, `7`, `8`, `9`, `10`, `11`, `12`, `13`

`ZeroRates` - Нулевые ставки
числовой

`CurveDates` - Сроки погашения, соответствующие `ZeroRates`
серийный номер даты | вектор символов даты | datetime