Exponenta Banner
exponenta event banner

zero2fwd

Прямая кривая, заданная нулевой кривой

свернуть все на странице

В R2017b, спецификация необязательных входных аргументов изменилась. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входных данных по-прежнему поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущей версии. Используйте новые дополнительные входы пары имя-значение: InputCompounding, InputBasis, OutputCompounding, и OutputBasis.

Синтаксис

[ForwardRates, CurureDates] = ноль 2fwd (ZeroRates, CurureDates, Settle)
[ForwardRates, CurureDates] = ноль 2fwd (___, имя, значение)

Описание

пример

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle) возвращает подразумеваемую кривую форвардной ставки с нулевой кривой и датами ее погашения. Если любой из входных данных для CurveDates или Settle является массивом datetime, CurveDates возвращается в виде массива datetime. В противном случае CurveDates возвращается в виде серийного номера. ForwardRates является одинаковым для любого из этих типов входных данных.

пример

[ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая нулевую кривую по набору дат погашения, дату расчета и ставку объединения, вычислите кривую форвардной ставки. 

ZeroRates = [0.0458
             0.0502
             0.0518
             0.0519
             0.0524
             0.0519
             0.0523
             0.0525
             0.0541
             0.0529];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
             datenum('11-Dec-2000')
             datenum('15-Jan-2001')
             datenum('05-Feb-2001')
             datenum('04-Mar-2001')
             datenum('02-Apr-2001')
             datenum('30-Apr-2001')
             datenum('25-Jun-2001')
             datenum('04-Sep-2001')
             datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;

Выполните функцию zero2fwd для возврата кривой форвардной ставки ForwardRates на даты погашения CurveDates. 

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates,...
Settle, 'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ForwardRates = 10×1

    0.0458
    0.0506
    0.0535
    0.0522
    0.0541
    0.0498
    0.0544
    0.0531
    0.0594
    0.0476


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167
Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая нулевую кривую по набору сроков погашения, дате расчета и ставке начисления, используйте datetime вычислить кривую форвардной ставки. 

ZeroRates = [0.0458
             0.0502
             0.0518
             0.0519
             0.0524
             0.0519
             0.0523
             0.0525
             0.0541
             0.0529];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
             datenum('11-Dec-2000')
             datenum('15-Jan-2001')
             datenum('05-Feb-2001')
             datenum('04-Mar-2001')
             datenum('02-Apr-2001')
             datenum('30-Apr-2001')
             datenum('25-Jun-2001')
             datenum('04-Sep-2001')
             datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
InputCompounding = 1;
InputBasis = 2;
OutputCompounding = 1;
OutputBasis = 2;   

CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates, CurveDates,...
Settle,'InputCompounding',1,'InputBasis',2,'OutputCompounding',1,'OutputBasis',2)
ForwardRates = 10×1

    0.0458
    0.0506
    0.0535
    0.0522
    0.0541
    0.0498
    0.0544
    0.0531
    0.0594
    0.0476


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные аргументы

свернуть все

Годовые нулевые ставки, указанные как NUMBONDSоколо-1 вектор с использованием десятичных дробей. В совокупности ставки составляют подразумеваемую нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates. Первый элемент относится к форвардным ставкам от даты расчета до первой даты кривой.

Типы данных: double

Сроки погашения, указанные как NUMBONDSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime, которые соответствуют ZeroRates.

Типы данных: double | datetime | char

Общая дата расчета для ввода ZeroRates, указанные как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ForwardRates,CurveDates] = zero2fwd(ZeroRates,CurveDates,Settle,'InputCompounding',3,'InputBasis',5,'OutputCompounding',4,'OutputBasis',5)

Частота объединения входных нулевых скоростей, определяемая как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'InputCompounding' и допустимые значения:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если InputCompounding не указан, то InputCompounding присваивается значение, указанное для OutputCompounding. Если либо InputCompounding или OutputCompounding не указаны, по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Количество дней на основе входных нулевых скоростей, указанных как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'InputBasis' и допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Примечание

Если InputBasis не указан, то InputBasis присваивается значение, указанное для OutputBasis. Если либо InputBasis или Outputbasis не указаны, по умолчанию 0 (фактические/фактические) для обоих.

Типы данных: double

Частота объединения выходных прямых скоростей, определяемая как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'OutputCompounding' и допустимые значения:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Примечание

Если OutputCompounding не указан, то OutputCompounding присваивается значение, указанное для InputCompounding. Если либо InputCompounding или OutputCompounding не указаны, по умолчанию 2 (полугодовой) для обоих.

Типы данных: double

Количество дней на основе выходных прямых скоростей, указанных как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'OutputBasis' и допустимые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Примечание

Если OutputBasis не указан, то OutputBasis присваивается значение, указанное для InputBasis. Если либо InputBasis или OutputBasis не указаны, по умолчанию 0 (фактические/фактические) для обоих.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Форвардная кривая для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates, возвращено как NUMBONDSоколо-1 вектор десятичных дробей. В совокупности, ставки в ForwardRates составить форвардную кривую на даты в CurveDates. ForwardRates упорядочены по возрастающей зрелости.

Даты погашения, соответствующие ForwardRates, возвращено как NUMBONDSоколо-1 вектор дат погашения, которые соответствуют ForwardRates.

ForwardRates выражаются серийными датами (по умолчанию) или датами (если CurveDates или Settle представляют собой массивы datetime), представляющие даты погашения для каждой ставки в ForwardRates. Эти даты совпадают с датами, связанными с вводом ZeroRates, но упорядочены по восходящей зрелости.

См. также

| | | | | | | | (инструментарий финансовых инструментов)

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка