Exponenta Banner
exponenta event banner

zero2disc

Кривая дисконтирования с нулевой кривой

свернуть все на странице

В R2017b, спецификация необязательных входных аргументов изменилась. Хотя синтаксис предыдущих упорядоченных входных данных по-прежнему поддерживается, он может больше не поддерживаться в будущей версии. Используйте дополнительные входные значения пары имя-значение: Compounding и Basis.

Синтаксис

[DiscRates, CurureDates] = ноль 2disc (ZeroRates, CurureDates, Settle)
[DiscRates, CurureDates] = ноль 2disc (___, имя, значение)

Описание

пример

[DiscRates,CurveDates] = zero2disc(ZeroRates,CurveDates,Settle) возвращает кривую дисконтирования, заданную нулевой кривой, и даты ее погашения. Если входные данные для или являютсяCurveDatesSettle массив datetime, CurveDates возвращается в виде массива datetime. В противном случае CurveDates возвращается в виде серийного номера. DiscRates выходные данные одинаковы для любого из этих типов входных данных.

пример

[DiscRates,CurveDates] = zero2disc(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары имя-значение

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Задана нулевая кривая по набору сроков исполнения и дате расчета. 

ZeroRates = [0.0464
             0.0509
             0.0524
             0.0525
             0.0531
             0.0525
             0.0530
             0.0531
             0.0549
             0.0536];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');

Нулевая кривая суммируется ежедневно на actual/365 основа. 

Compounding = 365;
Basis = 3;

Выполните функцию zero2disc которая возвращает кривую скидки DiscRates на даты погашения CurveDates. 

[DiscRates, CurveDates] = zero2disc(ZeroRates, CurveDates,... 
Settle, Compounding, Basis)
DiscRates = 10×1

    0.9996
    0.9947
    0.9896
    0.9866
    0.9826
    0.9787
    0.9745
    0.9665
    0.9552
    0.9466


CurveDates = 10×1

      730796
      730831
      730866
      730887
      730914
      730943
      730971
      731027
      731098
      731167

Для удобочитаемости, ZeroRates и DiscRates показаны здесь только до базовой точки. Однако программное обеспечение MATLAB ® рассчитало их с полной точностью. При вводеZeroRates как показано, DiscRates может отличаться из-за округления.

Открыть сценарий в реальном времени

Учитывая нулевую кривую над набором сроков погашения и датой расчета, вычислите кривую скидки с помощью datetime входные данные. 

ZeroRates = [0.0464
             0.0509
             0.0524
             0.0525
             0.0531
             0.0525
             0.0530
             0.0531
             0.0549
             0.0536];

CurveDates = [datenum('06-Nov-2000')
              datenum('11-Dec-2000')
              datenum('15-Jan-2001')
              datenum('05-Feb-2001')
              datenum('04-Mar-2001')
              datenum('02-Apr-2001')
              datenum('30-Apr-2001')
              datenum('25-Jun-2001')
              datenum('04-Sep-2001')
              datenum('12-Nov-2001')];

Settle = datenum('03-Nov-2000');
Compounding = 365;
Basis = 3;

CurveDates = datetime(CurveDates, 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[DiscRates, CurveDates] = zero2disc(ZeroRates, CurveDates,...
Settle, Compounding, Basis)
DiscRates = 10×1

    0.9996
    0.9947
    0.9896
    0.9866
    0.9826
    0.9787
    0.9745
    0.9665
    0.9552
    0.9466


CurveDates = 10x1 datetime
   06-Nov-2000
   11-Dec-2000
   15-Jan-2001
   05-Feb-2001
   04-Mar-2001
   02-Apr-2001
   30-Apr-2001
   25-Jun-2001
   04-Sep-2001
   12-Nov-2001

Входные аргументы

свернуть все

Годовые нулевые ставки, указанные как NUMBONDSоколо-1 вектор с использованием десятичных дробей. В совокупности нулевые ставки составляют подразумеваемую нулевую кривую для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Типы данных: double

Сроки погашения, соответствующие вводу ZeroRates, указано как NUMBONDSоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | datetime | char

Общая дата расчета для ZeroRates, указанные как серийные номера дат, векторы символов даты или массивы datetime. Settle - дата расчета по облигациям, из которых была загружена нулевая кривая.

Типы данных: double | datetime | char

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [DiscRates,CurveDates] = zero2disc(ZeroRates,CurveDates,Settle,'Compounding',4,'Basis',6)

Скорость, с которой осуществляется ввод ZeroRates компаундированы в годовом исчислении, указаны как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Compounding' и допустимые числовые значения:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Годовое суммирование

  • 2 - Полугодичное объединение (по умолчанию)

  • 3 - Три раза в год

  • 4 - Квартальное суммирование

  • 6 - Компаундирование раз в два месяца

  • 12 - Ежемесячное суммирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Типы данных: double

База подсчета дней, используемая для ежегодного ввода ZeroRates, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и допустимые числовые значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Коэффициенты дисконтирования, возвращенные как NUMBONDSоколо-1 вектор десятичных дробей. В совокупности, коэффициенты дисконтирования составляют кривую дисконтирования для инвестиционного горизонта, представленного CurveDates.

Даты погашения, соответствующие DiscRates, возвращено как NUMBONDSоколо-1 вектор сроков погашения, соответствующих коэффициентам дисконтирования. Этот вектор совпадает с входным вектором CurveDates, но сортируется по восходящей зрелости.

Если любой из входов для CurveDates или Settle являются массивом datetime, CurveDates возвращается в виде массива datetime. В противном случае CurveDates возвращается в виде серийного номера.

См. также

| | | | | | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка