Exponenta Banner
exponenta event banner

Работа с 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, и MaxNumAssets Зависимости с использованием объектов CVaR

Когда какой-либо, или любая комбинация 'Conditional' BoundType, MinNumAssets, или MaxNumAssets ограничения активны, проблема портфеля формулируется добавлением NumAssets двоичные переменные, где 0 указывает на отсутствие инвестиций, и 1 инвестируется. Например, чтобы объяснить 'Conditional' BoundType и MinNumAssets и MaxNumAssets ограничения, предположим, что ваш портфель имеет множество 100 активов, которые вы хотите инвестировать:

  • 'Conditional' BoundType (также известные как полунепрерывные ограничения), задается setBounds, часто используется в ситуациях, когда вы не хотите инвестировать небольшие ценности. Стандартным примером является проблема оптимизации портфеля, когда многие небольшие ассигнования не привлекательны из-за операционных издержек. Вместо этого вы предпочитаете меньшее количество инструментов в портфеле с большими распределениями. Эта ситуация может быть обработана с помощью'Conditional' BoundType ограничения для PortfolioCVaR объект.

    Например, вес, который вы вкладываете в каждый актив: 0 или между [0.01, 0.5]. Как правило, полунепрерывная переменная x является непрерывной переменной между границами [lb, ub], которые также могут принять значение 0, где lb > 0, lb ≤ ub. Применение этого к оптимизации портфеля требует, чтобы следует избегать очень малых или больших позиций, то есть значений, которые попадают в (0, lb) или более ub.

  • MinNumAssets и MaxNumAssets (также известные как ограничения кардинальности), задается setMinMaxNumAssets, ограничить количество активов в PortfolioCVaR объект. Например, если в портфеле имеется 100 основных средств, а количество распределенных в портфеле основных средств должно быть от 40 до 60. Используя MinNumAssets и MaxNumAssets можно ограничить количество активов в оптимизированном портфеле, что позволяет ограничить транзакционные и операционные затраты или создать портфель индексного отслеживания.

Настройка 'Conditional' BoundType Зависимости с помощью setBounds Функция

Использовать setBounds с 'conditional' BoundType для установки xi = 0 или 0.02 < = xi < =0.5 для всех i =1,...NumAssets:

p = PortfolioCVaR;
p = setBounds(p, 0.02, 0.5,'BoundType', 'Conditional', 'NumAssets', 3)
p = 

  PortfolioCVaR with properties:

             BuyCost: []
            SellCost: []
        RiskFreeRate: []
    ProbabilityLevel: []
            Turnover: []
         BuyTurnover: []
        SellTurnover: []
        NumScenarios: []
                Name: []
           NumAssets: 3
           AssetList: []
            InitPort: []
         AInequality: []
         bInequality: []
           AEquality: []
           bEquality: []
          LowerBound: [3×1 double]
          UpperBound: [3×1 double]
         LowerBudget: []
         UpperBudget: []
         GroupMatrix: []
          LowerGroup: []
          UpperGroup: []
              GroupA: []
              GroupB: []
          LowerRatio: []
          UpperRatio: []
        MinNumAssets: []
        MaxNumAssets: []
           BoundType: [3×1 categorical]

Установка лимитов на количество активов, инвестированных с помощью setMinMaxNumAssets Функция

Можно также установить MinNumAssets и MaxNumAssets свойства для определения ограничения количества активов, инвестированных с помощью setMinMaxNumAssets. Например, путем установки MinNumAssets=MaxNumAssets=2, только два из трех активов инвестируются в портфель.

p = PortfolioCVaR;
p = setBounds(p, 0.02, 0.5,'BoundType', 'Conditional', 'NumAssets', 3)
p = setMinMaxNumAssets(p, 2, 2) 
 p = 

  PortfolioCVaR with properties:

             BuyCost: []
            SellCost: []
        RiskFreeRate: []
    ProbabilityLevel: []
            Turnover: []
         BuyTurnover: []
        SellTurnover: []
        NumScenarios: []
                Name: []
           NumAssets: 3
           AssetList: []
            InitPort: []
         AInequality: []
         bInequality: []
           AEquality: []
           bEquality: []
          LowerBound: [3×1 double]
          UpperBound: [3×1 double]
         LowerBudget: []
         UpperBudget: []
         GroupMatrix: []
          LowerGroup: []
          UpperGroup: []
              GroupA: []
              GroupB: []
          LowerRatio: []
          UpperRatio: []
        MinNumAssets: 2
        MaxNumAssets: 2
           BoundType: [3×1 categorical]

См. также

| | | | | | | | | | |

Связанные примеры

Подробнее

Внешние веб-сайты

Документация по комплекту финансовых инструментов

Поддержка