Оценка эффективных портфелей для всей границы для объекта CCVaR

Наиболее основным способом получения оптимальных портфелей является получение баллов по всему спектру эффективных границ.

Получение конечных точек эффективной границы

Используйте estimateFrontierLimits для получения портфелей конечных точек.

Получение эффективных портфелей для целевых возвратов

Для получения эффективных портфелей с целевой доходностью портфеля, estimateFrontierByReturn функция принимает один или несколько целевых портфелей и получает эффективные портфели.

Получение эффективных портфелей для целевых рисков

Для получения эффективных портфелей с целевыми портфельными рисками, estimateFrontierByRisk функция принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.

Оценка эффективных границ для объекта CCVaR

Учитывая эффективность портфелей, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk представить оценки возвратности и риска.

Построение графика эффективной границы для объекта TravingCVaR

plotFrontier функция создает график эффективной границы для данной задачи оптимизации портфеля.

Оптимизация портфеля с полунепрерывными ограничениями и ограничениями по кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio для непосредственной обработки полунепрерывных и кардинальных ограничений.

Хеджирование с использованием оптимизации портфеля CVaR

В этом примере показано, как моделировать две стратегии хеджирования с использованием оптимизации портфеля CVaR с помощью PortfolioCVaR объект.

Вычислите максимальное отношение вознаграждения к риску для портфеля CVaR

Создать PortfolioCVaR объект и включить список активов из CAPMUniverse.mat.