PortfolioCVaR объект имеет отдельный RiskFreeRate имущество, в котором хранится норма возврата безрискового актива. Таким образом, вы можете разделить свою вселенную на безрисковый актив и коллекцию рискованных активов. Например, предположим, что безрисковый актив имеет возврат в скалярной переменной r0, затем свойство для RiskFreeRate устанавливается с помощью PortfolioCVaR объект:
r0 = 0.01/12;
p = PortfolioCVaR;
p = PortfolioCVaR('RiskFreeRate', r0);
disp(p.RiskFreeRate)8.3333e-04
Примечание
Если проблема с портфелем имеет бюджетное ограничение, то вес портфеля должен быть равен 1, то безрисковый актив не имеет значения.
estimatePortVaR | PortfolioCVaR | setCosts | setProbabilityLevel | setScenarios | simulateNormalScenariosByData | simulateNormalScenariosByMoments