Ценовая облигация, вызываемая с использованием модели Агентства OAS
Price = agencyprice(___,Name,Value)
PriceВ этом примере показано, как вычислить агентство Price.
Settle = datenum('20-Jan-2010'); ZeroRates = [.07 .164 .253 1.002 1.732 2.226 2.605 3.316 ... 3.474 4.188 4.902]'/100; ZeroDates = daysadd(Settle,360*[.25 .5 1 2 3 4 5 7 10 20 30],1); ZeroData = [ZeroDates ZeroRates]; Maturity = datenum('30-Dec-2013'); CouponRate = .022; OAS = 6.53/10000; Vol = .5117; CallDate = datenum('30-Dec-2010'); Price = agencyprice(ZeroData, OAS, CouponRate, Settle, Maturity, Vol, CallDate)
Price = 99.4212
ZeroData - Нулевая криваяНулевая кривая, заданная как numRatesоколо-2 где первый столбец - нулевые даты, а второй столбец - сопутствующие нулевые ставки.
Типы данных: double
OAS - Опционально скорректированные спредыСпреды с поправкой на опции, указанные как numBondsоколо-1 вектор, выраженный как десятичное число (то есть 50 базисных точек вводится как .005).
Типы данных: double
CouponRate - Купонные ставкиКупонные ставки, указанные как numBondsоколо-1 вектор в десятичных разрядах.
Типы данных: double
Settle - Дата расчетаДата расчета, указанная как скалярный серийный номер.
Примечание
Settle дата должна быть идентичной датой расчета для всех облигаций и нулевой кривой.
Типы данных: double
Maturity - Дата погашенияДата погашения, указанная как numBondsоколо-1 вектор.
Типы данных: double
Vol - ВолатильностьВолатильности, указанные как скаляр или numBondsоколо-1 вектор в десятичных разрядах. Vol - волатильность процентных ставок, соответствующая времени CallDate.
Типы данных: double
CallDate - Даты звонковДаты вызовов, указанные как numBondsоколо-1 вектор.
Типы данных: double
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
Price = agencyprice(ZeroData,OAS,CouponRate,Settle,Maturity,Vol,CallDate,'Basis',7,'Face',1000)'Basis' - Количество дней0 (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от 0 кому 13Базисное число дней, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и Nоколо-1 вектор с использованием следующих значений:
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
'CurveBasis' - Основа кривой0 (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от 0 кому 13Основа кривой, заданная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CurveBasis' и Nоколо-1 вектор с использованием следующих значений:
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
'CurveCompounding' - Частота объединения нулевой кривой2 (полугодовой) (по умолчанию) | возможные значения: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12.Частота объединения нулевой кривой, определяемая как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'CurveCompounding' и Nоколо-1 вектор с использованием поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
'EndMonthRule' - Флаг правила на конец месяца 1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число [0,1]Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] с использованием Nоколо-1 вектор.
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
'Face' - номинальная стоимость облигации100 (по умолчанию) | векторНоминальная стоимость облигации, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Face' и Nоколо-1 вектор числовых значений.
Типы данных: double
'FirstCouponDate' - нерегулярная дата первого купонаFirstCouponDate, даты оплаты денежного потока определяются из других входных данных (по умолчанию) | серийный номер датыНеправильная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат.
Типы данных: double
'InterpMethod' - Метод интерполяции'linear' (по умолчанию) | 'cubic','pchip'Метод интерполяции, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'InterpMethod' и Nоколо-1 вектор с использованием поддерживаемого значения. Дополнительные сведения о методах интерполяции см. в разделе interp1.
Типы данных: char
'IssueDate' - Дата выпуска облигацийIssueDate, даты оплаты денежного потока определяются из других входных данных (по умолчанию) | серийный номер датыДата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и Nоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат.
Типы данных: double
'LastCouponDate' - нерегулярная дата последнего купонаНеправильная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и Nоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат
При отсутствии указанного FirstCouponDate, указанный LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации.
Типы данных: double
'Period' - Купоны в год2 в год (по умолчанию) | векторКупоны в год, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Period' и Nоколо-1 вектор. Значения для Period являются 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
'StartDate' - Форвардная дата начала платежейSettle дата (по умолчанию) | серийный номерФорвардная дата начала выплат (дата, с которой рассматривается денежный поток облигации), указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartDate' и Nоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат.
Если не указать StartDate, дата начала действия - Settle дата.
Типы данных: double
Price - ЦеныЦены, возвращенные как numBondsоколо-1 матрица.
Формула BMA European Callable Securities представляет собой стандартную методологию для расчета цены и спреда с поправкой на опцион для Европейских Callable Securities (ECS).
[1] SIFMA, Европейская формула ценных бумаг BMA, https://www.sifma.org.
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.