Построить дерево процентных ставок Black-Derman-Toy
BDTTreeС помощью предоставленных данных создайте спецификацию волатильности BDT (с использованием bdtvolspec), спецификация тарифа (с использованием intenvset) и спецификацию компоновки времени дерева (с использованием bdttimespec). Затем используйте эти спецификации для создания дерева BDT с bdttree.
Compounding = 1; ValuationDate = '01-01-2000'; StartDate = ValuationDate; EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; '01-01-2004'; '01-01-2005']; Rates = [.1; .11; .12; .125; .13]; Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16]; RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,... 'ValuationDate', ValuationDate,... 'StartDates', StartDate,... 'EndDates', EndDates,... 'Rates', Rates); BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding); BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility); BDTTree = bdttree(BDTVolSpec, RateSpec, BDTTimeSpec)
BDTTree = struct with fields:
FinObj: 'BDTFwdTree'
VolSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [730486 730852 731217 731582 731947]
TFwd: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [4]}
CFlowT: {[5x1 double] [4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [5]}
FwdTree: {1x5 cell}
Использовать treeviewer для наблюдения за созданным деревом.
treeviewer(BDTTree)
bdtprice | bdttimespec | bdttree | bdtvolspec | instadd | intenvset