Exponenta Banner
exponenta event banner

bdtvolspec

Укажите процесс волатильности процентной ставки Black-Derman-Toy

свернуть все на странице

Синтаксис

VolSpec = bdtvolspec (ValuationDate, VolDates, VolCurve)
VolSpec = bdtvolspec (___, метод взаимодействия)

Описание

пример

VolSpec = bdtvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve) создает структуру, определяющую волатильность для bdttree.

пример

VolSpec = bdtvolspec(___,InterpMethod) добавляет необязательный аргумент InterpMethod.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как создать спецификацию волатильности BDT (VolSpec) с использованием следующих данных.

ValuationDate = '01-01-2000';
EndDates = ['01-01-2001'; '01-01-2002'; '01-01-2003'; 
'01-01-2004'; '01-01-2005'];
Volatility = [.2; .19; .18; .17; .16];

BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Volatility)
BDTVolSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BDTVolSpec'
      ValuationDate: 730486
           VolDates: [5x1 double]
           VolCurve: [5x1 double]
    VolInterpMethod: 'linear'

Входные аргументы

свернуть все

Дата наблюдения инвестиционного горизонта, заданная как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Количество точек окончания волатильности доходности, указанных как NPOINTSоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Значения волатильности доходности, указанные как NPOINTSоколо-1 вектор десятичных значений. Структура терминов VolCurve волатильность доходности, представляемая значением волатильности доходности от времени t = 0 к времени t + i, где i - любая точка в кривой волатильности.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции, заданный как символьный вектор со значениями, поддерживаемыми interp1.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, определяющая модель волатильности для bdttree.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка