Exponenta Banner
exponenta event banner

bkvolspec

Определить процесс волатильности процентных ставок Black-Karasinski

свернуть все на странице

Синтаксис

VolSpec = bdtvolspec (ValuationDate, VolDates, VolCurve, AlphaDates, AlphaCurve)
VolSpec = bdtvolspec (___, метод взаимодействия)

Описание

пример

VolSpec = bdtvolspec(ValuationDate,VolDates,VolCurve,AlphaDates,AlphaCurve) создает структуру, определяющую волатильность для bktree.

пример

VolSpec = bdtvolspec(___,InterpMethod) добавляет необязательный аргумент InterpMethod.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как создать спецификацию волатильности Black-Karasinski (VolSpec) с использованием следующих данных.

ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
BKVolSpec = bkvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...
AlphaDates, AlphaCurve)
BKVolSpec = struct with fields:
             FinObj: 'BKVolSpec'
      ValuationDate: 731947
           VolDates: [4x1 double]
           VolCurve: [4x1 double]
         AlphaCurve: 0.1000
         AlphaDates: 733408
    VolInterpMethod: 'linear'

Входные аргументы

свернуть все

Дата наблюдения инвестиционного горизонта, заданная как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Количество точек окончания волатильности доходности, указанных как NPOINTSоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Значения волатильности доходности, указанные как NPOINTSоколо-1 вектор десятичных значений. Структура терминов VolCurve волатильность доходности, представляемая значением волатильности доходности от времени t = 0 к времени t + i, где i - любая точка в кривой волатильности.

Типы данных: double

Средние даты окончания реверсии, указанные как NPOINTSоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Положительные средние значения реверсии, указанные как NPOINTSоколо-1 вектор положительных десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Метод интерполяции, заданный как символьный вектор со значениями, поддерживаемыми interp1.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Структура, определяющая модель волатильности для bktree.

См. также

| | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка