Exponenta Banner
exponenta event banner

bktree

Построить дерево процентных ставок Black-Karasinski

свернуть все на странице

Синтаксис

BKTree = bktree (VolSpec, RateSpec, TimeSpec)
BKTree = bktree (___, имя, значение)

Описание

пример

BKTree = bktree(VolSpec,RateSpec,TimeSpec) создает структуру, содержащую информацию о времени и процентной ставке в рекомбинирующем дереве.

пример

BKTree = bktree(___,Name,Value) добавляет дополнительные аргументы пары имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Используя предоставленные данные, создайте спецификацию волатильности BK (используя bkvolspec), спецификация тарифа (с использованием intenvset) и спецификацию компоновки времени дерева (с использованием bktimespec). Затем используйте эти спецификации для создания дерева BK с помощью bktree.

Compounding = -1;
ValuationDate = '01-01-2004';
StartDate = ValuationDate;
VolDates = ['12-31-2004'; '12-31-2005'; '12-31-2006'; 
'12-31-2007'];
VolCurve = 0.01;
AlphaDates = '01-01-2008';
AlphaCurve = 0.1;
Rates = [0.0275; 0.0312; 0.0363; 0.0415];

BKVolSpec = bkvolspec(ValuationDate, VolDates, VolCurve,...  
AlphaDates, AlphaCurve);

RateSpec = intenvset('Compounding', Compounding,...
		     'ValuationDate', ValuationDate,...
		     'StartDates', ValuationDate,...
		     'EndDates', VolDates,...
		     'Rates', Rates);
 
BKTimeSpec = bktimespec(ValuationDate, VolDates, Compounding);

BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec)
BKTree = struct with fields:
      FinObj: 'BKFwdTree'
     VolSpec: [1x1 struct]
    TimeSpec: [1x1 struct]
    RateSpec: [1x1 struct]
        tObs: [0 0.9973 1.9973 2.9973]
        dObs: [731947 732312 732677 733042]
      CFlowT: {[4x1 double]  [3x1 double]  [2x1 double]  [3.9973]}
       Probs: {[3x1 double]  [3x3 double]  [3x5 double]}
     Connect: {[2]  [2 3 4]  [2 3 4 5 6]}
     FwdTree: {[1.0278]  [1.0361 1.0355 1.0349]  [1x5 double]  [1x7 double]}

Использовать treeviewer для наблюдения за созданным деревом.

treeviewer(BKTree)

Figure Tree Viewer contains 2 axes and other objects of type uicontrol. Axes 1 contains 43 objects of type line. Axes 2 is empty.

Входные аргументы

свернуть все

Спецификация процесса волатильности, указанная с помощью VolSpec выходные данные, полученные из bdtvolspec.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для кривой начальной ставки, указанной RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация компоновки дерева времени, заданная с помощью TimeSpec выходные данные, полученные из bdttimespec. TimeSpec определяет даты наблюдения дерева BK и Compounding правило для отображения даты и времени и формулы цены и доходности.

Типы данных: struct

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: BKTree = bktree(BKVolSpec, RateSpec, BKTimeSpec,'Method','HW1996')

Метод Hull-White, на котором основан алгоритм связности древовидного узла, заданный как символьный вектор со значением 'HW2000' или 'HW1996'.

bktree поддерживает алгоритмы связности с двумя узлами дерева. HW1996 основан на оригинальной статье, опубликованной в Журнале производных, и HW2000 является общей версией алгоритма, как указано в статье, опубликованной в августе 2000 года.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Информация о времени и процентной ставке рекомбинирующего дерева, возвращаемая в виде структуры.

Ссылки

[1] Корпус, J. и A. Белый. «Использование деревьев процентных ставок Халл-Уайт». Журнал производных. 1996.

[2] Корпус, J. и A. Белый. «Общая модель корпуса-белого и суперкалибровка». Август 2000 года.

См. также

| | | |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка