Exponenta Banner
exponenta event banner

bndfutimprepo

Подразумеваемые ставки репо для будущей цены облигаций

свернуть все на странице

Синтаксис

ImpRepo = bndfutimprep (Цена, FutSettle, FutPrice, Поставка, ConvFactor, Ставка купона, Срок погашения)
ImpRepo = bndfutimprep (___, имя, значение)

Описание

пример

ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет подразумеваемую ставку репо для облигационного будущего с учетом цены облигации, свойств облигаций, цены облигационного будущего и коэффициента конвертации облигаций. По умолчанию ставка реинвестирования купона соответствует ставке репо. Однако можно указать отдельную ставку реинвестирования с помощью дополнительных входных данных.

пример

ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить ставку репо для будущего облигации с использованием следующих данных.

bndfutimprepo(129,98,'9/21/2000','12/29/2000',1.3136,.0875,'8/15/2020')
ans = 0.0584

Входные аргументы

свернуть все

Цены облигаций, указанные как numBondsоколо-1 вектор в десятичных разрядах.

Типы данных: double

Будущие цены, указанные как numBondsоколо-1 вектор.

Типы данных: double | cell

Будущие даты расчета, указанные как numBondsоколо-1 вектор порядковых номеров дат или массив ячеек символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Будущие сроки поставки, указанные как numBondsоколо-1 вектор.

Типы данных: double | cell

Коэффициенты пересчета облигаций, указанные как numBondsоколо-1 вектор. Дополнительные сведения см. в разделе convfactor.

Типы данных: double

Купонные ставки, указанные как numBondsоколо-1 вектор числовых десятичных разрядов.

Типы данных: double

Сроки погашения, указанные как numBondsоколо-1 вектор порядковых номеров дат или массив ячеек символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: ImpRepo = bndfutimprepo(Price,FutPrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)

База подсчета дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число от 0 кому 13.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр с неотрицательным целым числом [0, 1].

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Номинальная стоимость облигации, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Face' и скалярный числовой. Face не влияет на продолжительность ключевой ставки.

Типы данных: double

Неправильная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат.

Типы данных: double | char

Дата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Неправильная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

При отсутствии указанного FirstCouponDate, указанный LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации.

Типы данных: double | char

Купоны в год, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period являются 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.

Типы данных: double

База подсчета дней для ставки реинвестирования, указанной как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ReinvestBasis' и скалярное целое число от 0 кому 13.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Базовый годовой купон облигации, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ReinvestRate' и скалярное десятичное число.

Типы данных: double

База подсчета дней для ставки репо, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'RepoBasis' и скалярное целое число от 0 кому 13.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Форвардная дата начала выплат (дата, с которой рассматривается денежный поток облигации), указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Подразумеваемая ставка репо или ставка репо, которая будет производить ввод цены, возвращается как numBondsоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Бургардт, Г., Т. Белтон, М. Лейн и Дж. Папа. Основа казначейских облигаций. Макгроу-Хилл, 2005.

[2] Кргин, Драгомир. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Джон Уайли и сыновья, 2002.

См. также

|

Темы

Представлен в R2009b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка