bndfutimprepo | Подразумеваемые ставки репо для будущей цены облигаций |
bndfutprice | Будущее ценовых облигаций по ставкам репо |
convfactor | Коэффициенты пересчета облигаций |
tfutbyprice | Будущие цены казначейских облигаций с учетом спотовой цены |
tfutbyyield | Будущие цены казначейских облигаций с учетом текущей доходности |
tfutimprepo | Подразумеваемые ставки репо для будущей цены казначейских облигаций |
tfutpricebyrepo | Вычисляет фьючерсную цену казначейских облигаций с учетом подразумеваемых ставок репо |
tfutyieldbyrepo | Расчет фьючерсной доходности казначейских облигаций с учетом подразумеваемых ставок репо |
Этот пример демонстрирует анализ немецких фьючерсов на евро-бунд, торгуемых на Eurex.
В этом примере показано, как построить модель Diebold Li кривой доходности США для каждого месяца с 1990 по 2010 год.
Управление процентным риском с помощью фьючерсов на облигации
В этом примере показано, как хеджировать процентный риск портфеля с использованием фьючерсов на облигации.
Фьючерсы на облигации - это фьючерсные контракты, в которых товаром для поставки является государственная облигация.
Управление текущей стоимостью с помощью фьючерсов на облигации
Текущая стоимость базисной точки (PVBP) используется для управления процентным риском.
Облигации со ступенчатым купоном
Ступенчатая купонная облигация имеет фиксированный график изменения купонных сумм.