Будущее ценовых облигаций по ставкам репо
[ вычисляет цену фьючерсного контракта на облигации для одной или нескольких облигаций с заданной ставкой репо и стоимость облигаций, включая коэффициент конвертации облигаций. По умолчанию ставка реинвестирования купона соответствует ставке репо. Однако можно указать отдельную ставку реинвестирования с помощью необязательных аргументов.FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(RepoRatePrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
[ указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(___,Name,Value)
В этом примере показано, как вычислить цену для будущего облигации с использованием следующих данных.
bndfutprice(.064, 129, '9/21/2000','12/29/2000', 1.3136, .0875, '8/15/2020')
ans = 98.1516
RepoRate - Ставки репоСтавки репо, указанные как numBondsоколо-1 вектор в десятичных разрядах.
Типы данных: double
Price - Цены облигацийЦены облигаций, указанные как numBondsоколо-1 вектор в десятичных разрядах.
Типы данных: double
FutSettle - Будущая дата расчетаБудущая дата балансирования, заданная как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
Delivery - Будущие сроки поставкиБудущие сроки поставки, указанные как numBondsоколо-1 вектор.
Типы данных: double | cell
ConvFactor - Коэффициенты пересчета облигацийКоэффициенты пересчета облигаций, указанные как numBondsоколо-1 вектор. Дополнительные сведения см. в разделе convfactor.
Типы данных: double
CouponRate - Купонные ставкиКупонные ставки, указанные как numBondsоколо-1 вектор числовых десятичных разрядов.
Типы данных: double
Maturity - Сроки погашенияСроки погашения, указанные как numBondsоколо-1 вектор порядковых номеров дат или массив ячеек символьных векторов.
Типы данных: double | cell
Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
[FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(RepoRate,Price,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)'Basis' - База подсчета дней 0 (факт/факт) (по умолчанию) | целое число от 0 кому 13База подсчета дней, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число от 0 кому 13.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
'EndMonthRule' - Флаг правила на конец месяца для создания дат флорлета1 (в действии) (по умолчанию) | скаляр неотрицательного целого [0,1]Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр с неотрицательным целым числом [0, 1].
0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда совпадает с числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
'IssueDate' - Дата выпуска облигацийIssueDate, даты оплаты денежного потока определяются из других входных данных (по умолчанию) | серийный номер даты | символьный вектор датыДата выпуска облигаций, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'IssueDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'Face' - Номинальная стоимость облигации100 (по умолчанию) | скалярный числовойНоминальная стоимость облигации, указанная как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Face' и скалярный числовой. Face не влияет на продолжительность ключевой ставки.
Типы данных: double
'FirstCouponDate' - нерегулярная дата первого купонаFirstCouponDate, даты оплаты денежного потока определяются из других входных данных (по умолчанию) | серийный номер даты | символьный вектор датыНеправильная дата первого купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба указаны, FirstCouponDate имеет приоритет при определении структуры купонных выплат.
Типы данных: double | char
'LastCouponDate' - нерегулярная дата последнего купонаНеправильная дата последнего купона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
При отсутствии указанного FirstCouponDate, указанный LastCouponDate определяет структуру купона облигации. Купонная структура облигации усечена в LastCouponDateнезависимо от того, куда она попадает, и следует только дата денежного потока погашения облигации.
Типы данных: double | char
'Period' - Купоны в год2 в год (по умолчанию) | векторКупоны в год, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Period' и скалярное целое число. Значения для Period являются 0, 1, 2, 3, 4, 6, и 12.
Типы данных: double
'ReinvestBasis' - База подсчета количества дней для ставки реинвестированияRepoBasis (по умолчанию) | целое число из 0 кому 13База подсчета дней для ставки реинвестирования, указанной как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ReinvestBasis' и скалярное целое число от 0 кому 13.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
'ReinvestRate' - Базовый годовой купон облигацийБазовый годовой купон облигации, указанный как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ReinvestRate' и скалярное десятичное число.
Типы данных: double
'RepoBasis' - База подсчета дней для ставки репо2 (actual/360) (по умолчанию) | целое число от 0 кому 13База подсчета дней для ставки репо, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'RepoBasis' и скалярное целое число от 0 кому 13.
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = фактически/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Дополнительные сведения см. в разделе Базис.
Типы данных: double
'StartDate' - Форвардная дата начала платежейSettle дата (по умолчанию) | серийный номер даты | вектор символов датыФорвардная дата начала выплат (дата, с которой рассматривается денежный поток облигации), указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'StartDate' и скалярную дату с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
FutPrice - Цена котируемого фьючерса, за $100 условнаяКотируемая фьючерсная цена, за $100 условная, возвращается как numBondsоколо-1 вектор.
AccrInt - Начисленные проценты, подлежащие уплате на дату поставки, на 100 долл. США условноНачисленные проценты, подлежащие уплате на дату поставки, на 100 долл. США условно, возвращенные как numBondsоколо-1 вектор.
[1] Бургардт, Г., Т. Белтон, М. Лейн и Дж. Папа. Основа казначейских облигаций. Макгроу-Хилл, 2005.
[2] Кргин, Драгомир. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Джон Уайли и сыновья, 2002.
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.