Exponenta Banner
exponenta event banner

chooserbybls

Ценовые европейские простые варианты выбора с использованием модели Black-Scholes

свернуть все на странице

Синтаксис

Цена = chooserbybls (RateSpec, StockSpec, Settlement, Maturity, Strike, ChoyDate)

Описание

пример

Price = chooserbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike,ChooseDate) вычисляет цену для европейских простых вариантов выбора с использованием модели Блэка-Шоулза.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Рассмотрим вариант европейского выбора с ценой упражнений $60 1 июня 2007 года. Срок действия опции истекает 2 декабря 2007 года. Предположим, что базовая акция обеспечивает непрерывную дивидендную доходность 5% годовых, торгуется по $50 и имеет волатильность 20% годовых. Годовая постоянно усложняемая безрисковая ставка составляет 10% годовых. Предположим, что выбор должен быть сделан 31 августа 2007 года. Использование этих данных: 

AssetPrice = 50;
Strike = 60;
Settlement = 'Jun-1-2007';
Maturity = 'Dec-2-2007'; 
ChooseDate = 'Aug-31-2007';
RiskFreeRate = 0.1;
Sigma = 0.20;
Yield = 0.05
Yield = 0.0500

Определите RateSpec и StockSpec. 

RateSpec = intenvset('Compounding', -1, 'Rates', RiskFreeRate, 'StartDates',...
Settlement, 'EndDates', Maturity);
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice,'continuous',Yield);

Прайс вариант выбора. 

Price  = chooserbybls(RateSpec, StockSpec, Settlement, Maturity,...
Strike, ChooseDate)
Price = 8.9308

Входные аргументы

свернуть все

Годовая структура срока нулевой ставки, указанная RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства, указанная с помощью StockSpec получено из stockspec. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Например, акции, фондовые индексы и товары. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды принимаются как 0.

Примечание

Только дивиденды типа continuous может рассматриваться для выбора.

Типы данных: struct

Даты расчетов или торговли, указанные с помощью NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или массив ячеек векторов символов даты. Settle должно быть раньше, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения, указанная как NINSTоколо-1 вектор с использованием серийных номеров дат или массива ячеек векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

Цена страйка опциона, указанная с помощью NINSTоколо-1 вектор неотрицательных целых чисел.

Типы данных: double

Выберите даты, указанные с помощью NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или массив ячеек векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.

Ссылки

[1] Рубинштейн, Марк. «Варианты для неопределившихся». Риск. Том 4, 1991.

См. также

|

Темы

Представлен в R2008b

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка