Модель Блэка-Шоулза предполагает, что цена активов следует геометрическому броуновскому движению с постоянным дрейфом и волатильностью. При применении к опциону на акции модель включает изменение постоянной цены базового актива, стоимость денег во времени, цену страйка опциона и время истечения опциона.
assetbybls | Определение цены цифровых опционов «актив или ничего» с использованием модели Black-Scholes |
assetsensbybls | Определение цены или чувствительности цифровых опционов «актив или ничего» с использованием модели Блэка-Шоулза |
barrierbybls | Ценовые европейские заградительные опционы с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
barriersensbybls | Расчет цены или чувствительности для европейских заградительных опционов с использованием модели ценообразования опционов Black-Scholes |
dblbarrierbybls | Ценовые европейские варианты двойного барьера с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
dblbarriersensbybls | Расчет цен и чувствительности для европейских вариантов с двойным барьером с использованием модели ценообразования опционов Black-Scholes |
touchbybls | Цена одним касанием и без касания бинарных опционов с использованием Black-Scholes опционной модели ценообразования |
touchsensbybls | Рассчитайте цену или чувствительность для бинарных опционов one-touch и no-touch, используя модель ценообразования опционов Black-Scholes |
dbltouchbybls | Цена двойной один-сенсорный и двойной без-сенсорный бинарных опционов с использованием Black-Scholes опционной модели ценообразования |
dbltouchsensbybls | Рассчитайте цены и чувствительность для бинарных опционов с двойным одним касанием и двойным без касания с использованием модели ценообразования опционов Black-Scholes |
cashbybls | Определение цены цифровых опционов «наличные или ничего» с использованием модели Black-Scholes |
cashsensbybls | Определение цены или чувствительности цифровых опционов «наличные или ничего» с использованием модели Black-Scholes |
chooserbybls | Ценовые европейские простые варианты выбора с использованием модели Black-Scholes |
gapbybls | Определение цены цифровых опционов на разрыв с использованием модели Блэка-Шоулза |
gapsensbybls | Определение цены или чувствительности цифровых вариантов разрыва с использованием модели Блэка-Шоулза |
impvbybls | Определение подразумеваемой волатильности с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
optstockbybls | Ценовые опционы с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза |
optstocksensbybls | Определение цен опционов или чувствительности с помощью модели ценообразования опционов Black-Scholes |
supersharebybls | Определение цены на цифровые опции с использованием модели Black-Scholes |
supersharesensbybls | Определение цены или чувствительности цифровых опций Supershare с использованием модели Блэка-Шоулза |
Деривативы капитала с использованием решений закрытой формы
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает четыре типа решений закрытой формы и аналитических аппроксимаций для расчета цены и чувствительности.
Ценообразование европейских опционов колл с использованием различных моделей капитала
Этот пример иллюстрирует, как Toolbox™ финансовых инструментов используется для оценки европейских опционов колл ванили с использованием различных моделей капитала.
Поддерживаемые функции производных акций
Функции производных инструментов, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.