Цена с использованием решений закрытой формы

• Модель Блэк-Шоулза
  Расчет цены и чувствительности для опционов на акции, фьючерсов и иностранных валют с использованием модели ценообразования опционов
  
• Черная модель
  Расчет подразумеваемой волатильности, цены и чувствительности для форвардов и фьючерсов с использованием модели ценообразования опционов
  
• Модель Ролл-Геске-Уэйли
  Расчет подразумеваемой волатильности, цены и чувствительности с использованием модели ценообразования опционов для американских опционов колл
  
• Модель Бьерксунда-Стенсланда
  Расчет подразумеваемой волатильности, цены и чувствительности с использованием модели ценообразования опционов
  
• Модель Нэнцзю Цзю
  Опционы ценовой европейской корзины с использованием модели аппроксимации для ценообразования опционов
  
• Модель Штульца
  Цена европейского радужного опциона с максимум двумя рискованными активами с использованием модели ценообразования опциона
  
• Модель Кирка
  Цена и чувствительность для европейских опционов спреда с использованием модели ценообразования Кирка
  
• Модель Кемны Ворст
  Цена и чувствительность для европейских геометрических азиатских вариантов с использованием модели Kemna Vorst
  
• Модель Хестона
  Расчет цен и чувствительности ванильных европейских опционов с использованием модели Heston
  
• Модель Бейтса
  Расчет цен и чувствительности ванильных европейских опционов с использованием модели Бейтса
  
• Merton76 Модель
  Расчет цен и чувствительности ванильных европейских опционов с использованием Merton76 модели
  
• Хауг, Хауг, Модель Марграбе
  Цена и чувствительность для европейских дискретных арифметических фиксированных азиатских опционов с использованием модели Huag, Haug, Magrabe
  
• Модель Тернбулла-Уэйкмана
  Цена и чувствительность для европейских непрерывных арифметических азиатских вариантов с использованием модели Тернбулла-Уэйкмана
  
• Леви модель
  Цена и чувствительность для европейских арифметических азиатских вариантов с использованием модели Леви
  
• Модели Конце-Висванатана и Гольдмана-Сосина-Гатто
  Цена и чувствительность для европейских вариантов просмотра с использованием моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto
  
• Модель Бароне-Адези-Уэйли
  Цена, чувствительность и подразумеваемая волатильность для американских вариантов ванили с использованием модели Бароне-Адези-Уэйли