IRDataCurve и IRFunctionCurve объекты для кривых процентных ставок поддерживают преобразование в:
A RateSpec структура. RateSpec сгенерировано из IRDataCurve или IRFunctionCurve объект, с использованием toRateSpec , идентичен RateSpec структура создана с помощью intenvset использование программного обеспечения Toolbox™ финансовых инструментов.
Вектор дат и данных из IRDataCurve объект приемлем для prbyzero, bkcall, bkput, tfutbyprice, и tfutbyyield или любую функцию, которая требует срочной структуры процентных ставок.
Преобразование IRDataCurve или IRFunctionCurve объект в RateSpec сначала необходимо создать объект кривой процентной ставки. Затем используйте toRateSpec метод для IRDataCurve объект илиtoRateSpec метод для IRFunctionCurve объект.
Создайте вектор данных из следующих данных: https://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/:
interest-rate/yield.shtml
Data = [1.85 1.84 1.91 2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100; Dates = daysadd(today,[30 90 180 360 2*360 3*360 5*360 7*360 10*360 20*360 30*360],2); scatter(Dates,Data) datetick
Создание IRDataCurve объект кривой процентных ставок:
rr = IRDataCurve('Zero',today,Dates,Data);Преобразовать в RateSpec:
toRateSpec(rr, today+30:30:today+365)
ans =
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: 2
Disc: [12x1 double]
Rates: [12x1 double]
EndTimes: [12x1 double]
StartTimes: [12x1 double]
EndDates: [12x1 double]
StartDates: 733569
ValuationDate: 733569
Basis: 0
EndMonthRule: 1Вы можете использовать getZeroRates метод для IRDataCurve объект с Dates свойство для создания вектора дат и данных, приемлемых для prbyzero в программное обеспечение финансового Toolbox™ и bkcall, bkput, tfutbyprice, и tfutbyyield в программном обеспечении инструментария финансовых инструментов.
Это пример использования IRDataCurve метод getZeroRates с prbyzero:
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100; Dates = daysadd(today,[360 2*360 3*360 5*360 7*360 10*360 20*360 30*360],1); irdc = IRDataCurve('Zero',today,Dates,Data,'InterpMethod','pchip'); Maturity = daysadd(today,8*360,1); CouponRate = .055; ZeroDates = daysadd(today,180:180:8*360,1); ZeroRates = getZeroRates(irdc, ZeroDates); BondPrice = prbyzero([Maturity CouponRate], today, ZeroRates, ZeroDates)
BondPrice = 113.9250
IRBootstrapOptions | IRDataCurve | IRFitOptions | IRFunctionCurve