Exponenta Banner
exponenta event banner

tfutbyprice

Будущие цены казначейских облигаций с учетом спотовой цены

свернуть все на странице

Синтаксис

[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyprice (SpotCurve, Цена, SettleFut, MatFut, ConvFactor, CouponRate, Зрелость)
[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyprice (___, интерполяция)

Описание

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve,Price,SettleFut,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет будущие цены казначейских векселей и облигаций с учетом спотовой цены.

Кроме того, можно использовать метод Toolbox™ финансовых инструментов. getZeroRates для IRDataCurve объект с Dates свойство для создания вектора дат и данных, приемлемых для tfutbyprice. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование объекта IRDataCurve или IRFфункциональCurve.

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutbyprice(___,Interpolation) указывает параметры, использующие один или несколько необязательных аргументов в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как определить будущую цену двух казначейских облигаций на основе кривой спотовых ставок, построенной на основе данных за 14 ноября 2002 года.

% construct spot curve from Nov 14, data
Bonds = [datenum('02/13/2003'),        0;
         datenum('05/15/2003'),        0;
         datenum('10/31/2004'),  0.02125;
         datenum('11/15/2007'),     0.03;
         datenum('11/15/2012'),     0.04;
         datenum('02/15/2031'),  0.05375];

Yields  = [1.20; 1.25; 1.86; 2.99; 4.02; 4.93]/100;     

Settle = datenum('11/15/2002');                  

[ZeroRates, CurveDates] = ...
zbtyield(Bonds, Yields, Settle);

SpotCurve  = [CurveDates, ZeroRates];

% calculate a particular bond's future quoted price
RefDate    = [datenum('1-Dec-2002'); datenum('1-Mar-2003')];
MatFut     = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
Maturity   = [datenum('15-Aug-2009');datenum('15-Aug-2010')];
CouponRate = [0.06;0.0575];
ConvFactor = convfactor(RefDate, Maturity, CouponRate);
Price = [114.416; 113.171];
Interpolation = 1;

[QtdFutPrice, AccrInt] = tfutbyprice(SpotCurve, Price, Settle, ...
MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity, Interpolation)
QtdFutPrice = 2×1

  114.0409
  113.4029


AccrInt = 2×1

    1.9891
    0.4448

Входные аргументы

свернуть все

Спотовая кривая казначейства, указанная как количество фьючерсов с использованием одной из следующих форм:

  • NFUTоколо-2 матрица в виде [SpotDates SpotRates] и эти спотовые курсы должны быть указаны как полугодичное компаундирование (2), когда третий столбец не указан.

  • NFUTоколо-3 матрица в виде [SpotDates SpotRates Compounding], где разрешено Compounding значения для третьего столбца: −1, 1, 2 (по умолчанию), 3, 4, и 12, где −1 является непрерывным смешиванием.

Типы данных: double

Цены казначейских облигаций или векселей на 100 долларов США условно на дату расчета, указанные как скалярные цифры или NINSTоколо-1 вектор. Использовать bndprice для теоретического значения связи.

Типы данных: double

Дата расчета фьючерсного контракта, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Сроки погашения (или ожидаемые даты поставки) фьючерсного контракта, указанные как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, указанный с помощью convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовый годовой купон облигации, указанный как скалярное числовое десятичное значение или NINSTоколо-1 вектор десятичных разрядов.

Типы данных: double

Базовая дата погашения облигации, указанная как скаляр или NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Метод интерполяции для вычисления соответствующих спотовых курсов для денежного потока облигации, указанный как NMBSоколо-1 вектор. Доступные методы: (0) ближайший, (1) линейный, и (2) кубический сплайн. Дополнительные сведения о поддерживаемых методах интерполяции см. в разделе interp1.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Котируемая фьючерсная цена, за 100 долларов условно, возвращается как NINSTоколо-1 вектор.

Начисленные проценты, подлежащие уплате на дату поставки, за 100 долл. США условно, возвращенные как NINSTоколо-1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка