Exponenta Banner
exponenta event banner

derivget

Получение вариантов ценообразования деривативов

свернуть все на странице

Синтаксис

Значение = деривация (Параметры, ParameterName)

Описание

пример

Value = derivget(Options,ParameterName) извлекает значение указанного ParameterName значения аргументов из производной Options структура.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Активизируйте отображение дополнительной диагностической информации, которая появляется при выполнении функций ценообразования

Options = derivset('Diagnostics','on')
Options = struct with fields:
      Diagnostics: 'on'
         Warnings: 'on'
        ConstRate: 'on'
    BarrierMethod: 'unenhanced'

Использовать derivget для извлечения значения Diagnostics от Options структура.

Value = derivget(Options, 'Diagnostics')
Value = 
'on'

Использовать derivget для извлечения значения ConstRate.

Value   = derivget(Options, 'ConstRate')
Value = 
'on'

Если значение 'ConstRate' не установлен ранее с derivset, ответ представляет настройку по умолчанию для 'ConstRate'.

Найти значение 'BarrierMethod' в этой структуре параметров.

derivget(Options ,'BarrierMethod')
ans = 
'unenhanced'

Входные аргументы

свернуть все

Спецификация существующих опций, заданная как структура, полученная при предыдущем вызове derivset.

Типы данных: struct

Имя параметра для доступа в Options структура, заданная как символьный вектор для одного из следующих элементов:

  • 'Diagnostics' - Печать диагностической информации с возвращенным значением 'on' или 'off'. Эта опция применяется только для ценообразования HJM, BDT, HW и BK.

  • 'Warnings' - Отображение предупреждений с возвращенным значением 'on' или 'off'. Эта опция применяется только для ценообразования HJM, BDT, HW и BK.

  • 'ConstRate' - Предполагать постоянные скорости между узлами дерева с возвращаемым значением 'on' или 'off'. Эта опция применяется только для ценообразования HJM, BDT, HW и BK.

  • BarrierMethod - Метод расчета цены опциона «Барьер». Возвращаемые значения: 'unenhanced' который не использует вычисления коррекции или 'interp' используется расширенная интерполяция оценки между узлами на границах барьера.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Значение, возвращаемое в виде символьного вектора в зависимости от указанного ParameterName.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка