Exponenta Banner
exponenta event banner

derivset

Настройка или изменение опций ценообразования дериватов

свернуть все на странице

Синтаксис

Опции = набор производных (опции, имя, значение)
Опции = дериват (имя, значение)
Параметры = набор производных (OldOptions, NewOptions)
Опции = дериват
derivset

Описание

пример

Options = derivset(Options,Name,Value) изменяет существующую структуру опционов ценообразования дериватов Options путем изменения значений аргумента пары имя-значение.

пример

Options = derivset(Name,Value) создает структуру опционов ценообразования дериватов Options используя указанные значения аргументов пары имя-значение. Все неуказанные аргументы «имя-значение» устанавливаются в значения по умолчанию для Options вывод передается функции производных.

пример

Options = derivset(OldOptions,NewOptions) объединяет существующую структуру опций OldOptions с новой структурой опций NewOptions. Любые параметры в NewOptions с непустыми значениями перезаписать соответствующие старые параметры в OldOptions.

пример

Options = derivset создает структуру опций Options где для всех параметров установлены значения по умолчанию.

пример

derivset без входных или выходных аргументов отображает все имена параметров и информацию об их возможных значениях.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Активизируйте отображение дополнительной диагностической информации, которая появляется при выполнении функций ценообразования

Options = derivset('Diagnostics','on')
Options = struct with fields:
      Diagnostics: 'on'
         Warnings: 'on'
        ConstRate: 'on'
    BarrierMethod: 'unenhanced'

Изменить ConstRate параметр в существующем Options структура, так что предположение о постоянных скоростях между узлами дерева больше не применяется.

Options = derivset(Options, 'ConstRate', 'off')
Options = struct with fields:
      Diagnostics: 'on'
         Warnings: 'on'
        ConstRate: 'off'
    BarrierMethod: 'unenhanced'

Без входных или выходных аргументов derivset отображает все имена параметров и информацию об их возможных значениях.

derivset
            Diagnostics: [ on   | {off} ]
               Warnings: [ {on} | off   ]
              ConstRate: [ {on} | off   ]
          BarrierMethod: [ {unenhanced} | interp ]

Входные аргументы

свернуть все

Спецификация существующих опций, заданная как структура, полученная при предыдущем вызове derivset.

Типы данных: struct

Спецификация существующих опций, заданная как структура, полученная при предыдущем вызове derivset.

Типы данных: struct

Новая спецификация опций, заданная как структура.

Типы данных: struct

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Options = derivset(Options, 'ConstRate', 'off')

Печать диагностической информации, указанной как разделенная запятыми пара, состоящая из 'Diagnostics' и вектор символов. Эта опция применяется только для ценообразования HJM, BDT, HW и BK.

Типы данных: char

Отображать предупреждения, указанные как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Warnings' и вектор символов. Эта опция применяется только для ценообразования HJM, BDT, HW и BK.

Типы данных: char

Допустим постоянные скорости между узлами дерева, заданными как разделенная запятыми пара, состоящая из 'ConstRate' и вектор символов. Эта опция применяется только для ценообразования HJM, BDT, HW и BK.

Типы данных: char

Метод расчета цены для опции «Барьер», указанной как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'BarrierMethod' и вектор символов. Определение 'unenhanced' не использует вычисления коррекции. Определение 'interp' использует расширенную интерполяцию оценки между узлами на границах барьера.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация опций, возвращаемая в виде структуры, инкапсулирующей свойства опции производных.

См. также

| |

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка