bondbyhjm | Ценовые облигации от дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
capbyhjm | Инструмент ценового предела из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
cfbyhjm | Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
fixedbyhjm | Нота с фиксированной ценой из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
floatbyhjm | Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
floorbyhjm | Инструмент ценового дна из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
hjmprice | Цены на инструменты из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
hjmsens | Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
mmktbyhjm | Создание дерева денежного рынка из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
oasbyhjm | Определение скорректированного разброса опций с использованием модели Хита-Джарроу-Мортона |
optbndbyhjm | Опцион на ценовые облигации из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
optfloatbyhjm | Ценовые опционы на банкноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
optembndbyhjm | Ценовые облигации со встроенными опционами дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
optemfloatbyhjm | Встроенный вариант цены на заметке с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
rangefloatbyhjm | Плавающая нота ценового диапазона с использованием дерева Хит-Джарроу-Мортона |
swapbyhjm | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
swaptionbyhjm | Ценовой свопцион из дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
derivget | Получение вариантов ценообразования деривативов |
derivset | Настройка или изменение опций ценообразования дериватов |
Расчет цены с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции расчета цен портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Дельта, гамма и вега чувствительности, которые вычисляет Toolbox™ финансовых инструментов, являются чувствительностью к доллару.
MATLAB ®Options структура обеспечивает дополнительные входные данные для большинства функций ценообразования.
В этом примере показано, как использовать treeviewer для проверки информации о дереве для дерева Халл-Уайт при определении цены на европейскую вызываемую связь.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов вычисляет цены и чувствительность процентных условных требований на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Общие сведения о моделях дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов поддерживает модели процентных ставок Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции процентных инструментов
Функции процентных инструментов, поддерживаемые инструментарием финансовых инструментов.