bdtprice | Цены на инструменты из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
bdtsens | Цены и чувствительность инструментов из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
bondbybdt | Ценовая облигация из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
capbybdt | Инструмент ценового ограничения из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
cfbybdt | Денежные потоки цен из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
fixedbybdt | Примечание с фиксированной ценой из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
floatbybdt | Ценовая записка с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
floorbybdt | Инструмент ценового дна из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
mmktbybdt | Создание дерева денежного рынка из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
oasbybdt | Определение распределения с поправкой на опцию с использованием модели Black-Derman-Toy |
optbndbybdt | Опцион на ценовые облигации из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
optfloatbybdt | Ценовые опционы на банкноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
optembndbybdt | Ценовые облигации со встроенными опционами по дереву процентных ставок Black-Derman-Toy |
optemfloatbybdt | Встроенный вариант цены на заметке с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
rangefloatbybdt | Плавающая заметка ценового диапазона с использованием дерева Black-Derman-Toy |
swapbybdt | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
swaptionbybdt | Ценовой свопцион из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
derivget | Получение вариантов ценообразования деривативов |
derivset | Настройка или изменение опций ценообразования дериватов |
Расчет цены с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции расчета цен портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Дельта, гамма и вега чувствительности, которые вычисляет Toolbox™ финансовых инструментов, являются чувствительностью к доллару.
MATLAB ®Options структура обеспечивает дополнительные входные данные для большинства функций ценообразования.
Ценообразование портфеля с использованием модели Black-Derman-Toy
В этом примере показано, как Toolbox™ финансовых инструментов используется для создания дерева Black-Derman-Toy (BDT) и оценки портфеля инструментов с использованием модели BDT.
В этом примере показано, как использовать treeviewer для проверки информации о дереве для дерева Халл-Уайт при определении цены на европейскую вызываемую связь.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов вычисляет цены и чувствительность процентных условных требований на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Общие сведения о моделях дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов поддерживает модели процентных ставок Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции процентных инструментов
Функции процентных инструментов, поддерживаемые инструментарием финансовых инструментов.