Binary объект прибора
Создать и оценить Binary объект инструмента с использованием этого рабочего процесса:
Использовать fininstrument для создания Binary объект прибора.
Использовать finmodel для указания BlackScholes или Bachelier модель для Binary инструмент.
При использовании BlackScholes модель, использование finpricer для указания BlackScholes или AssetMonteCarlo метод ценообразования для Binary инструмент.
При использовании Bachelier модель, использование finpricer для указания AssetMonteCarlo метод ценообразования для Binary инструмент.
Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.
Для получения дополнительной информации о доступных моделях и методах ценообразования для Binary см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.
BinaryOpt = fininstrument(InstrumentType,'Strike',strike_value,'ExerciseDate',exercise_date,'PayoffValue',payoff_value)Binary путем указания объекта InstrumentType и устанавливает свойства, используя необходимые аргументы пары имя-значение Strike, ExerciseDate, и PayoffValue.
BinaryOpt = fininstrument(___,Name,Value)BinaryOpt = fininstrument("Binary",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'PayoffValue',110,'OptionType',"put",'Name',"binary_option") создает Binary вариант пут с PayoffValue из 110. Можно указать несколько аргументов пары имя-значение.
InstrumentType - Тип прибора"Binary" | символьный вектор со значением 'Binary'Тип прибора, указанный как строка со значением "Binary" или символьный вектор со значением 'Binary'.
Типы данных: char | string
Binary Аргументы пары «имя-значение»Укажите требуемые и необязательные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'Strike',100,'ExerciseDate',datetime(2019,1,30),'PayoffValue',110,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")Binary Аргументы пары «имя-значение»'Strike' - Цена страйка опционаЦена страйка опциона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Strike' и скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
'ExerciseDate' - Дата опционного упражненияДата выполнения опциона, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ExerciseDate' и скалярное значение datetime, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.
Если используется вектор символов даты или строка даты, формат должен быть распознаваемым по datetime потому что ExerciseDate свойство сохраняется как datetime.
Типы данных: double | char | string | datetime
'PayoffValue' - Стоимость выплаты опционаЗначение выплаты опциона, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'PayoffValue' и скалярное числовое значение.
Типы данных: double
Binary Аргументы пары «имя-значение»'OptionType' - Тип опции "call" (по умолчанию) | строка со значением "call" или "put" | символьный вектор со значением 'call' или 'put'Тип опции, указанный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OptionType' и скалярный строковый или символьный вектор.
Типы данных: char | string
'ExerciseStyle' - Стиль дополнительного упражнения"European" (по умолчанию) | строка со значением "European" | символьный вектор со значением 'European'Стиль дополнительного упражнения, заданный как разделенная запятыми пара, состоящая из 'ExerciseStyle' и скалярный строковый или символьный вектор.
Типы данных: string | char
'Name' - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строка | символьный векторОпределяемое пользователем имя прибора, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Name' и скалярный строковый или символьный вектор.
Типы данных: char | string
Strike - Цена страйка опционаЦена страйка опциона, возвращаемая как скалярное неотрицательное значение.
Типы данных: double
ExerciseDate - Дата опционного упражненияДата выполнения опциона, возвращенная в качестве даты и времени.
Типы данных: datetime
PayoffValue - Стоимость выплаты опционаЗначение выплаты опциона, возвращаемое как числовое значение.
Типы данных: double
OptionType - Тип опции"call" (по умолчанию) | строка со значением "call" или "put"Тип параметра, возвращаемый в виде строки со значением "call" или "put".
Типы данных: string
ExerciseStyle - Стиль дополнительного упражнения"European" (по умолчанию) | строка со значением "European"
Это свойство доступно только для чтения.
Стиль дополнительного упражнения, возвращаемый в виде строки со значением "European".
Типы данных: string
Name - Определяемое пользователем имя прибора" "
(по умолчанию) | строкаОпределяемое пользователем имя инструмента, возвращаемое в виде строки.
Типы данных: string
В этом примере показан поток операций для оценки Binary инструмент при использовании BlackScholes модель и AssetMonteCarlo способ ценообразования.
Создать Binary Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Binary объект прибора.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.2)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать AssetMonteCarlo Объект прайсера
Использовать finpricer для создания AssetMonteCarlo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BlackScholesModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
GBMMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Binary Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Binary инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 113.0166
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
113.02 0 0 0 -451.98 3.9582 0
В этом примере показан поток операций для оценки Binary инструмент при использовании Merton модель и AssetMonteCarlo способ ценообразования.
Создать Binary Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Binary объект прибора.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создать Merton Объект модели
Использовать finmodel для создания Merton объект модели.
MertonModel = finmodel("Merton",'Volatility',0.45,'MeanJ',0.02,'JumpVol',0.07,'JumpFreq',0.09)
MertonModel =
Merton with properties:
Volatility: 0.4500
MeanJ: 0.0200
JumpVol: 0.0700
JumpFreq: 0.0900
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать AssetMonteCarlo Объект прайсера
Использовать finpricer для создания AssetMonteCarlo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",MertonModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
MertonMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Merton]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Binary Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Binary инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 112.4515
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
112.45 0 0 0 -449.72 3.9384 0
В этом примере показан поток операций для оценки Binary инструмент при использовании Bachelier модель и AssetMonteCarlo способ ценообразования.
Создать Binary Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Binary объект прибора.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создать Bachelier Объект модели
Использовать finmodel для создания Bachelier объект модели.
BachelierModel = finmodel("Bachelier",'Volatility',.2)
BachelierModel =
Bachelier with properties:
Volatility: 0.2000
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать AssetMonteCarlo Объект прайсера
Использовать finpricer для создания AssetMonteCarlo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",BachelierModel,'SpotPrice',102,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer =
BachelierMonteCarlo with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
SpotPrice: 102
SimulationDates: 15-Sep-2022
NumTrials: 1000
RandomNumbers: []
Model: [1x1 finmodel.Bachelier]
DividendType: "continuous"
DividendValue: 0
Цена Binary Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Binary инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 113.0166
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: [1x1 struct]
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Rho Theta Vega
______ _____ _____ ______ _______ ______ ____
113.02 0 0 0 -451.98 3.9582 0
В этом примере показан поток операций для оценки Binary инструмент при использовании BlackScholes модель и BlackScholes способ ценообразования.
Создать Binary Объект КИП
Использовать fininstrument для создания Binary объект прибора.
BinaryOpt = fininstrument("Binary",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',1000,'PayoffValue',130,'OptionType',"put",'Name',"binary_option")
BinaryOpt =
Binary with properties:
OptionType: "put"
ExerciseDate: 15-Sep-2022
Strike: 1000
PayoffValue: 130
ExerciseStyle: "european"
Name: "binary_option"
Создать BlackScholes Объект модели
Использовать finmodel для создания BlackScholes объект модели.
BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.28)
BlackScholesModel =
BlackScholes with properties:
Volatility: 0.2800
Correlation: 1
Создать ratecurve Объект
Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Maturity = datetime(2023,9,15); Rate = 0.035; myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 12
Dates: 15-Sep-2023
Rates: 0.0350
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создать BlackScholes Объект прайсера
Использовать finpricer для создания BlackScholes pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.
outPricer = finpricer("analytic",'DiscountCurve',myRC,'Model',BlackScholesModel,'SpotPrice',800,'DividendValue',0.045)
outPricer =
BlackScholes with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
SpotPrice: 800
DividendValue: 0.0450
DividendType: "continuous"
Цена Binary Инструмент
Использовать price для расчета цены и чувствительности для Binary инструмент.
[Price, outPR] = price(outPricer,BinaryOpt,["all"])Price = 87.4005
outPR =
priceresult with properties:
Results: [1x7 table]
PricerData: []
outPR.Results
ans=1×7 table
Price Delta Gamma Lambda Vega Theta Rho
_____ _________ ___________ _______ _______ ______ _______
87.4 -0.075973 -3.1264e-05 -0.6954 -23.084 3.2599 -592.61
Бинарный опцион - это то, где покупатель получает выплату или теряет свои инвестиции, в зависимости от того, истекает ли срок действия опциона в деньгах.
Бинарные опционы зависят от результата предложения «да или нет», отсюда и название «бинарный». Бинарные опционы имеют дату истечения срока действия и/или время. На момент истечения срока действия цена базового актива должна быть на правильной стороне цены страйка (на основе принятой сделки), чтобы трейдер мог получить прибыль.
Бинарный опцион автоматически осуществляет, что означает, что прибыль или убыток от сделки автоматически кредитуется или дебетуется на счет трейдера по истечении срока действия опциона.
Имеется измененная версия этого примера. Открыть этот пример с помощью изменений?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.