Exponenta Banner
exponenta event banner

finmodel

Создание указанного типа объекта модели

свернуть все на странице

Синтаксис

Модель = финмодель (тип модели, имя, значение)

Описание

пример

Model = finmodel(ModelType,Name,Value) создает Model на основе объекта ModelType создает объект модели, указанный ModelType и задает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение.

Дополнительные сведения о потоке операций для создания объекта инструмента, объекта модели и объекта прайсера см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектно-ориентированной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Дополнительные сведения о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования см. в разделе Выбор инструментов, моделей и прайсеров.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Использовать finmodel для создания SABR объект модели.

SabrModel = finmodel("SABR",'Alpha',0.032,'Beta',0.04, 'Rho', .08, 'Nu', 0043,'Shift',0.002)
SabrModel = 
  SABR with properties:

             Alpha: 0.0320
              Beta: 0.0400
               Rho: 0.0800
                Nu: 43
             Shift: 0.0020
    VolatilityType: "black"

Входные аргументы

свернуть все

Тип модели, заданный как скалярная строка или символьный вектор.

Для инструментов процентных ставок доступны следующие варианты:

  • "Black" - Для получения дополнительной информации см. Black.

  • "HullWhite" - Для получения дополнительной информации см. HullWhite.

  • "BlackKarasinski" - Для получения дополнительной информации см. BlackKarasinski.

  • "Normal" - Для получения дополнительной информации см. Normal.

  • "SABR" - Для получения дополнительной информации см. SABR.

Для долевых инструментов доступны следующие опции:

  • "BlackScholes" - Для получения дополнительной информации см. BlackScholes.

  • "Bachelier" - Для получения дополнительной информации см. Bachelier.

  • "Heston" - Для получения дополнительной информации см. Heston.

  • "Bates" - Для получения дополнительной информации см. Bates.

  • "Merton" - Для получения дополнительной информации см. Merton.

  • "Dupire" - Для получения дополнительной информации см. Dupire.

Для кредитных производных инструментов доступны следующие опции:

  • "CDSBlack" - Для получения дополнительной информации см. CDSBlack.

Типы данных: string | char

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Model = finmodel("Black",Name,Value)

Доступные аргументы пары имя-значение зависят от значения, указанного для ModelType.

Аргументы пары «имя-значение» для моделей процентных ставок
Аргументы пары «имя-значение» для моделей долевого участия
Аргументы пары «имя-стоимость» для моделей кредитных производных

Выходные аргументы

свернуть все

Модель, возвращенная как объект модели.

См. также

|

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка