Exponenta Banner
exponenta event banner

Хестон

Создать Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary объект прибора с Heston модель с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания Vanilla, Barrier, Lookback, Asian, DoubleBarrier, VarianceSwap, Binary, Touch, или DoubleTouch объект прибора.

  2. Использовать finmodel для указания Heston объект модели для Vanilla, Asian, Barrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент.

  3. Использовать finpricer для указания FiniteDifference, NumericalIntegration, или FFT метод ценообразования для Vanilla инструмент.

    Использовать finpricer для указания AssetMonteCarlo метод ценообразования для Vanilla, Asian, BarrierDoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Vanilla, AsianBarrier, DoubleBarrier, Lookback, VarianceSwap, Touch, DoubleTouch, или Binary см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

HestonModelObj = finmodel (ModelType, значение 'V0' v0 _, 'ThetaV', значение thetav _, 'Kappa', значение kappa _, 'SigmaV', значение sigmav _, 'RhoSV', значение rhosv _)

Описание

пример

HestonModelObj = finmodel(ModelType,'V0'v0_value,'ThetaV',thetav_value,'Kappa',kappa_value,'SigmaV',sigmav_value,'RhoSV',rhosv_value) создает Black объект модели путем указания ModelType и требуемые аргументы пары имя-значение V0, ThetaV, Kappa, SigmaV, и RhoSV для установки свойств с использованием необходимых аргументов пары имя-значение. Например, HestonModelObj = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9) создает Heston объект модели.

Входные аргументы

развернуть все

Тип модели, указанный как строка со значением "Heston" или символьный вектор со значением 'Heston'.

Типы данных: char | string

Heston Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: HestonModelObj = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)

Начальное отклонение базового актива, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'V0' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Долгосрочное отклонение базового актива, определяемое как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'ThetaV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Средняя скорость пересмотра для базового актива, указанная как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Kappa' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Волатильность отклонения базового актива, определяемого как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'SigmaV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Корреляция между процессами Вайнера для базового актива и его дисперсией, указанной как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'RhoSV' и скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Начальная дисперсия базового актива, возвращаемая как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Долгосрочная дисперсия базового актива, возвращаемая как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Средняя скорость пересмотра для базового актива, возвращаемая в виде скалярного числового значения.

Типы данных: double

Волатильность дисперсии базового актива, возвращаемая как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Корреляция между процессами Вайнера для базового актива и его дисперсией, возвращаемая как скалярное числовое значение.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки Vanilla инструмент при использовании Heston модель и FFT способ ценообразования.

Создать Vanilla Объект КИП

Использовать fininstrument для создания Vanilla объект прибора. 

VanillaOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'Strike',105,'ExerciseStyle',"european",'Name',"vanilla_option")
VanillaOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "european"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
           Strike: 105
             Name: "vanilla_option"

Создать Heston Объект модели

Использовать finmodel для создания Heston объект модели.

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.2,'RhoSV',0.9)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.2000
     RhoSV: 0.9000

Создать ratecurve Объект

Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать FFT Объект прайсера

Использовать finpricer для создания FFT pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("FFT",'DiscountCurve',myRC,'Model',HestonModel,'SpotPrice',100,'CharacteristicFcnStep', 0.2,'NumFFT',2^13)
outPricer = 
  FFT with properties:

                    Model: [1x1 finmodel.Heston]
            DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
                SpotPrice: 100
             DividendType: "continuous"
            DividendValue: 0
                   NumFFT: 8192
    CharacteristicFcnStep: 0.2000
            LogStrikeStep: 0.0038
        CharacteristicFcn: @characteristicFcnHeston
            DampingFactor: 1.5000
               Quadrature: "simpson"
           VolRiskPremium: 0
               LittleTrap: 1

Цена Vanilla Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для Vanilla инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,VanillaOpt,["all"])
Price = 14.7545

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x7 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=1×7 table
    Price      Delta      Gamma       Theta       Rho       Vega     VegaLT
    ______    _______    ________    ________    ______    ______    ______

    14.754    0.44868    0.021649    -0.20891    120.45    88.192    1.3248
Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки LookBack инструмент при использовании Heston модель и AssetMonetCarlo способ ценообразования.

Создать Lookback Объект КИП

Использовать fininstrument для создания Lookback объект прибора. 

LookbackOpt = fininstrument("Lookback",'Strike',105,'ExerciseDate',datetime(2022,9,15),'OptionType',"put",'ExerciseStyle',"american",'Name',"lookback_option")
LookbackOpt = 
  Lookback with properties:

       OptionType: "put"
           Strike: 105
      AssetMinMax: NaN
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2022
             Name: "lookback_option"

Создать Heston Объект модели

Использовать finmodel для создания Heston объект модели. 

HestonModel = finmodel("Heston",'V0',0.032,'ThetaV',0.1,'Kappa',0.003,'SigmaV',0.08,'RhoSV',0.9)
HestonModel = 
  Heston with properties:

        V0: 0.0320
    ThetaV: 0.1000
     Kappa: 0.0030
    SigmaV: 0.0800
     RhoSV: 0.9000

Создать ratecurve Объект

Создание плоского ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Maturity = datetime(2023,9,15);
Rate = 0.035;
myRC = ratecurve('zero',Settle,Maturity,Rate,'Basis',12)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 12
                Dates: 15-Sep-2023
                Rates: 0.0350
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать AssetMonteCarlo Объект прайсера

Использовать finpricer для создания AssetMonteCarlo pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("AssetMonteCarlo",'DiscountCurve',myRC,"Model",HestonModel,'SpotPrice',90,'simulationDates',datetime(2022,9,15))
outPricer = 
  HestonMonteCarlo with properties:

      DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
          SpotPrice: 90
    SimulationDates: 15-Sep-2022
          NumTrials: 1000
      RandomNumbers: []
              Model: [1x1 finmodel.Heston]
       DividendType: "continuous"
      DividendValue: 0

Цена Lookback Инструмент

Использовать price для расчета цены и чувствительности для Lookback инструмент.

[Price, outPR] = price(outPricer,LookbackOpt,["all"])
Price = 21.9733

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x8 table]
    PricerData: [1x1 struct]


outPR.Results
ans=1×8 table
    Price      Delta     Gamma    Lambda       Rho       Theta      Vega     VegaLT
    ______    _______    _____    _______    _______    _______    ______    ______

    21.973    -0.7701      0      -3.1542    -215.94    0.28812    99.825    1.447

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка