Exponenta Banner
exponenta event banner

Нормальный

Создать Normal объект модели для Cap, Floor, или Swaption инструмент

развернуть все на странице

Описание

Создать и оценить Cap, Floor, или Swaption объект прибора с Normal модель с использованием этого рабочего процесса:

  1. Использовать fininstrument для создания Cap, Floor, или Swaption объект прибора.

  2. Использовать finmodel для указания Normal объект модели для Cap, Floor, или Swaption инструмент.

  3. Использовать finpricer для указания Normal метод ценообразования для Cap, Floor, или Swaption инструмент.

Дополнительные сведения об этом потоке операций см. в разделе Начало работы с потоками операций с использованием объектной структуры для расчета цен на финансовые инструменты.

Для получения дополнительной информации о доступных методах ценообразования для Cap, Floor, или Swaption см. раздел Выбор приборов, моделей и прайсеров.

Создание

Синтаксис

NormalModelObj = finmodel (тип модели, волатильность, значение волатильности)

Описание

пример

NormalModelObj = finmodel(ModelType,'Volatility',volatility_value) создает Normal объект модели путем указания ModelType и требуемый аргумент пары имя-значение Volatility для установки свойств с использованием аргументов пары имя-значение. Например, NormalModelObj = finmodel("Normal",'Volatility',0.063) создает Normal объект модели.

Входные аргументы

развернуть все

Тип модели, указанный как строка со значением "Normal" или символьный вектор со значением 'Normal'.

Типы данных: char | string

Normal Аргументы пары «имя-значение»

Укажите требуемые пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: NormalModelObj = finmodel("Normal",'Volatility',0.063)

Значение волатильности, указанное как пара, разделенная запятыми, состоящая из 'Volatility' и скалярный неотрицательный числовой.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

Значение волатильности, возвращаемое как скалярное неотрицательное числовое.

Типы данных: double

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показан поток операций для оценки Cap инструмент при использовании Normal модель и Normal способ ценообразования.

Создать Cap Объект КИП

Использовать fininstrument для создания Cap объект прибора. 

CapOpt = fininstrument("Cap",'Strike',0.51,'Maturity',datetime(2019,6,25),'Reset',4,'Principal',100,'Basis',8,'Name',"cap_option")
CapOpt = 
  Cap with properties:

                      Strike: 0.5100
                    Maturity: 25-Jun-2019
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 4
                       Basis: 8
                   Principal: 100
             ProjectionCurve: [0x0 ratecurve]
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                        Name: "cap_option"

Создать Normal Объект модели

Использовать finmodel для создания Normal объект модели.

NormalModel = finmodel("normal",'Volatility',0.063)
NormalModel = 
  Normal with properties:

    Volatility: 0.0630

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Normal Объект прайсера

Использовать finpricer для создания Normal pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

outPricer = finpricer("analytic",'Model',NormalModel,'DiscountCurve',myRC)
outPricer = 
  Normal with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Shift: 0
            Model: [1x1 finmodel.Normal]

Цена Cap Инструмент

Использовать price чтобы вычислить цену для Cap инструмент. 

Price = price(outPricer,CapOpt)
Price = 9.3325e-30

См. также

Функции

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка