Exponenta Banner
exponenta event banner

addInstrument

Добавить инструмент в портфель инструментов

свернуть все на странице

Синтаксис

outPort = addInstrument (inPort, inInst)
outPort = addInstrument (inPort, inInst, inPricer)
outPort = addInstrument (___, inQuant)

Описание

пример

outPort = addInstrument(inPort,inInst) добавляет прибор inInst в портфель inPort приборов, ранее созданных с использованием finportfolio.

пример

outPort = addInstrument(inPort,inInst,inPricer) добавляет прибор inInst и соответствующий прайсер inPricer в портфель inPort приборов, ранее созданных с использованием finportfolio.

пример

outPort = addInstrument(___,inQuant) дополнительно указывает число (inQuant) добавленных инструментов. Используйте этот синтаксис с любой из комбинаций входных аргументов в предыдущих синтаксисах.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Использовать finportfolio для создания пустого портфеля и последующего использования addInstrument добавить инструменты в портфель.

Создать FixedBond Объекты КИП

Использовать fininstrument для создания двух FixedBond объекты КИП.

FixB1 = fininstrument("FixedBond", 'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.045,'Name',"fixed_bond1")
FixB1 = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0450
                      Period: 2
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond1"


FixB2 = fininstrument("FixedBond", 'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.035,'Name',"fixed_bond2")
FixB2 = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0350
                      Period: 2
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond2"

Создать ratecurve Объект

Создать ratecurve объект с использованием ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создать Discount Объект Pricer для FixedBond Инструменты

Использовать finpricer для создания Discount pricer object и используйте ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары имя-значение.

DiscountPricer = finpricer("Discount", 'DiscountCurve',myRC)
DiscountPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Добавить приборы в finportfolio Объект

Создать пустой finportfolio объект с использованием finportfolio а затем использовать addInstrument чтобы поставить FixedBond инструменты в портфель.

f1 = finportfolio;
f1 = addInstrument(f1,FixB1)
f1 = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [1x1 fininstrument.FixedBond]
        Pricers: [0x1 finpricer.FinPricer]
    PricerIndex: NaN
       Quantity: 1


f1 = addInstrument(f1,FixB2)
f1 = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [2x1 fininstrument.FixedBond]
        Pricers: [0x1 finpricer.FinPricer]
    PricerIndex: [2x1 double]
       Quantity: [2x1 double]

Установить цену для портфеля

Использовать setPricer чтобы установить цену для портфеля и затем использовать pricePortfolio для расчета цены и чувствительности для инструментов в портфеле.

f1 = setPricer(f1,DiscountPricer,[1,2])
f1 = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [2x1 fininstrument.FixedBond]
        Pricers: [1x1 finpricer.Discount]
    PricerIndex: [2x1 double]
       Quantity: [2x1 double]


[PortPrice,InstPrice,PortSens,InstSens] = pricePortfolio(f1)
PortPrice = 224.0834

InstPrice = 2×1

  114.0085
  110.0749


PortSens=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    224.08    0.084139


InstSens=2×2 table
                   Price       DV01  
                   ______    ________

    fixed_bond1    114.01     0.04251
    fixed_bond2    110.07    0.041629

Входные аргументы

свернуть все

finportfolio объект, указанный как скаляр finportfolio объект.

Типы данных: object

Объект инструмента для добавления в портфолио, указанный как скалярный объект инструмента или массив объектов инструмента, созданных ранее с помощью fininstrument.

Типы данных: object

Объект pricer, связанный с добавленным объектом инструмента, указанный как скалярный объект pricer или массив объектов pricer, созданных ранее с помощью finpricer.

Типы данных: object

Количество приборов, указанное как скалярное число. Используйте положительное значение для длинной позиции и отрицательное значение для короткой позиции.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновлено finportfolio, возвращено как finportfolio объект.

См. также

| | |

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка