Exponenta Banner
exponenta event banner

fitNelsonSiegel

Соответствие модели Нельсона-Сигеля данным рынка облигаций

свернуть все на странице

Синтаксис

outCurve = fitNelsonSiegel (расчет, инструменты, чистая цена)

Описание

пример

outCurve = fitNelsonSiegel(Settle,Instruments,CleanPrice) подходит для модели Нельсона-Сигеля для данных о облигациях.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Определение данных облигации и использование fininstrument создать FixedBond объекты КИП. 

 Settle = datetime(2017,9,15);
  Maturity = [datetime(2019,9,15);datetime(2021,9,15);...
      datetime(2023,9,15);datetime(2026,9,7);...
      datetime(2035,9,15);datetime(2047,9,15)];
  
  CleanPrice = [100.1;100.1;100.8;96.6;103.3;96.3];
  CouponRate = [0.0400;0.0425;0.0450;0.0400;0.0500;0.0425];
  
  nInst = numel(CouponRate);
Bonds(nInst,1) = fininstrument.FinInstrument;
for ii=1:nInst
    Bonds(ii) = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity(ii),...
        'CouponRate',CouponRate(ii));
end

Использовать fitNelsonSiegel для создания parametercurve объект. 

NSModel = fitNelsonSiegel(Settle,Bonds,CleanPrice)
Local minimum possible.

lsqnonlin stopped because the final change in the sum of squares relative to 
its initial value is less than the value of the function tolerance.

NSModel = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2017
       Compounding: -1
             Basis: 0
    FunctionHandle: @(t)fitF(Params,t)
        Parameters: [7.3242e-10 0.0363 0.0900 16.5823]

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета, указанная как скалярная дата-время, порядковый номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Типы данных: double | char | string | datetime

Объекты облигационных инструментов, указанные как массив объектов облигационных инструментов.

Типы данных: object

Наблюдаемые рыночные цены, указанные как вектор.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Подогнанная модель Нельсона-Сигела, возвращенная в качестве parametercurve объект.

См. также

| |

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка