Exponenta Banner
exponenta event banner

forwardrates

Расчет форвардных ставок для parametercurve объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = пересылки (obj, startDates, endDates)
outRates = форвардные ставки (___, inpComp, inpBasis)

Описание

пример

outRates = forwardrates(obj,startDates,endDates) вычисляет форвардные ставки для parametercurve объект (obj) на основе startDates и endDates.

пример

outRates = forwardrates(___,inpComp,inpBasis) указывает параметры в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать parametercurve объект с использованием parametercurve. 

PCobj = parametercurve('zero',datetime(2019,9,15),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])
PCobj = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2019
       Compounding: 4
             Basis: 5
    FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t)
        Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

Вычислить форвардные скорости с помощью forwardrates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = forwardrates(PCobj,datetime(2019,12,15),datetime(2020,9,15),6,7)
outRates = 0.0236

Входные аргументы

свернуть все

parametercurve объект, указанный как ранее созданный parametercurve объект.

Типы данных: object

Начальные даты интервала для скидки, указанные как скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор времени даты, порядковые номера даты, массив ячеек векторов символов даты или строковый массив. startDates должно быть раньше, чем endDates.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Даты погашения, заканчивающиеся интервалом дисконтирования, указанные как скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор времени даты, порядковые номера даты, массив ячеек векторов символов даты или строковый массив.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота объединения, заданная как скалярное число с использованием одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Базисный номер дня ввода, заданный как скалярное целое число.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Форвардные ставки, возвращаемые как числовые.

См. также

| | | |

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка