Exponenta Banner
exponenta event banner

zerorates

Рассчитать нулевые ставки для parametercurve объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = нули (obj, inpDates)
outRates = нули (___, inpComp, inpBasis)

Описание

пример

outRates = zerorates(obj,inpDates) вычисляет нулевые ставки для parametercurve объект (obj) на основе inpDates.

пример

outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis) указывает параметры в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

Создать parametercurve объект с использованием parametercurve. 

PCobj = parametercurve('zero',datetime(2019,9,15),@(t)polyval([-0.0001 0.003 0.02],t),'Compounding',4,'Basis',5,'Parameters',[-0.0001 0.003 0.02])
PCobj = 
  parametercurve with properties:

              Type: "zero"
            Settle: 15-Sep-2019
       Compounding: 4
             Basis: 5
    FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t)
        Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]

Вычислить нулевые скорости с помощью zerorates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = zerorates(PCobj,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.0202    0.0205    0.0207    0.0210    0.0212    0.0215    0.0217    0.0219    0.0222    0.0224    0.0226    0.0229    0.0231    0.0233    0.0235    0.0238    0.0240    0.0242    0.0244    0.0247    0.0249    0.0251    0.0253    0.0255

Входные аргументы

свернуть все

parametercurve объект, указанный как ранее созданный parametercurve объект.

Типы данных: object

Даты ввода, указанные как скаляр или NPOINTSоколо-1 вектор времени даты, порядковые номера даты, массив ячеек векторов символов даты или строковый массив. StartDates должно быть раньше, чем EndDates.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота объединения, заданная как скалярное число с использованием одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Базисный номер дня ввода, заданный как скалярное целое число.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = фактически/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Дополнительные сведения см. в разделе Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевые ставки, возвращаемые как числовые.

См. также

| | | |

Темы

Представлен в R2020a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка