Exponenta Banner
exponenta event banner

gapsensbybls

Определение цены или чувствительности цифровых вариантов разрыва с использованием модели Блэка-Шоулза

свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = gapsensbybls (RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec, Strike, StrikeThreshold)
PriceSens = gapsensbybls (___, имя, значение)

Описание

пример

PriceSens = gapsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold) вычисляет европейские цены цифровых опционов или чувствительность с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.

пример

PriceSens = gapsensbybls(___,Name,Value) указывает параметры, использующие один или несколько аргументов пары имя-значение в дополнение к входным аргументам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как вычислить цены опционов на разрыв и чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Рассмотрим пробел колл и выставить опционы на неразрывно оплачиваемую акцию со страйком 57 и истекающим 1 января 2008 года. 1 июля 2008 года акции торгуются на уровне 50. Используя эти данные, рассчитайте цену и чувствительность опциона, если безрисковая ставка составляет 9%, порог страйка - 50, а волатильность - 20%.

Settle = 'Jan-1-2008';
Maturity = 'Jul-1-2008';
Compounding = -1; 
Rates = 0.09;
%create the RateSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', 1);
% define the StockSpec
AssetPrice = 50;
Sigma = .2;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);
% define the call and put options
OptSpec = {'call'; 'put'};
Strike = 57;
StrikeThreshold = 50;
% compute the price
Pgap = gapbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, OptSpec,...
Strike, StrikeThreshold)
Pgap = 2×1

   -0.0053
    4.4866


% compute the gamma and delta
OutSpec = {'gamma'; 'delta'};
[Gamma ,Delta] = gapsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,... 
OptSpec, Strike, StrikeThreshold, 'OutSpec', OutSpec)
Gamma = 2×1

    0.0724
    0.0724


Delta = 2×1

    0.2852
   -0.7148

Входные аргументы

свернуть все

Структура срока действия процентной ставки (в годовом исчислении и с постоянным усложнением), определяемая RateSpec получено из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки см. intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового основного средства. Для получения информации о спецификации заготовки см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических товаров цена равна StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобство доходности StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или торговая дата для опции корзины, указанной как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, указанная как NINSTоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Определение опции как 'call' или 'put', указано как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: char | cell

Значение страйка выплаты, указанное как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Значения страйка, определяющие окупаемость опции, указанные как NINSTоколо-1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы пары «имя-значение»

Укажите дополнительные пары, разделенные запятыми Name,Value аргументы. Name является именем аргумента и Value - соответствующее значение. Name должен отображаться внутри кавычек. Можно указать несколько аргументов пары имен и значений в любом порядке как Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Gamma,Delta] = gapsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,StrikeThreshold,'OutSpec',{'gamma'; 'delta'})

Определите выходы, указанные как разделенная запятыми пара, состоящая из 'OutSpec' и NOUTоколо-1 или 1около-NOUT массив ячеек символьных векторов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что вывод: Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что указать OutSpec для включения каждой чувствительности.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность (определяются с помощью OutSpec) для опции разрыва, возвращенной как NINSTоколо-1 вектор.

Подробнее

свернуть все

Опция «Разрыв»

Опцион на разрыв - это цифровой опцион, в котором одна страйк решает, находится ли опцион в деньгах или нет, а другая страйк решает размер выплаты.

См. также

Темы

Представлен в R2009a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка