Exponenta Banner
exponenta event banner

hjmtimespec

Определение временной структуры для дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton

свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = hjmtimespec (ValuationDate, Зрелость)
TimeSpec = hjmtimespec (___, объединение)

Описание

пример

TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate,Maturity) устанавливает количество уровней и время узла для hjmtree и определяет отображение между датами и временем для квотирования ставки.

пример

TimeSpec = hjmtimespec(___,Compounding) добавляет необязательный аргумент Compounding.

Примеры

свернуть все

Открыть сценарий в реальном времени

В этом примере показано, как указать восьмипериодное дерево с полугодовыми узлами (каждые шесть месяцев) и использовать экспоненциальное суммирование для отчета о скоростях.

Compounding = -1;
ValuationDate = '15-Jan-1999';
Maturity = datemnth(ValuationDate, 6*(1:8)');
TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'HJMTimeSpec'
    ValuationDate: 730135
         Maturity: [8x1 double]
      Compounding: -1
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Входные аргументы

свернуть все

Дата расчета цены и первое наблюдение в дереве, указанное как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Даты, обозначающие даты денежного потока дерева, указанные как NLEVELSоколо-1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат. Денежные потоки с этими сроками приходятся на древовидные узлы. Maturity должно быть в возрастающем порядке.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Скорость, при которой входные нулевые скорости суммируются в годовом выражении, заданная как скалярное целое значение.

  • Если Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая скорость, и T - время в периодических единицах; например, T = F составляет один год.

  • Если Compounding = 365:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - количество дней в базисном году и T - количество дней, вычисленных по базису.

  • Если Compounding = −1:

    Disc = exp(-T*Z), где T это время в годах.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для формата времени для hjmtree, возвращено как структура. Сроки наблюдения состояния: [ValuationDate; Maturity(1:end-1)]. Поскольку форвардная ставка сохраняется при последнем наблюдении, дерево может оценить денежные потоки в Maturity(end).

См. также

|

Темы

Представлен до R2006a

Документация по инструментам для финансовых инструментов

Поддержка