hjmtimespec | Определение временной структуры для дерева процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
hjmtree | Построить дерево процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
hjmvolspec | Определение процесса волатильности процентных ставок Heath-Jarrow-Morton |
Общие сведения о моделях дерева процентных ставок
Toolbox™ финансовых инструментов поддерживает модели процентных ставок Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
В этом примере показано, как использовать treeviewer для проверки информации о дереве для дерева Халл-Уайт при определении цены на европейскую вызываемую связь.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Инструментарий финансовых инструментов вычисляет цены и чувствительность процентных условных требований на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.